Similar Search Results - EconBiz

Fonds immobiliers suisses : évaluation des rendements et intégration avec les marchés financiers

Cauchie, Séverine V. - 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003427755

Une mesure financière de l’importance de la prime de risque de change dans la prime de risque boursière

Boubakri, Salem - EconomiX, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense … - 2009

This study tests an international extension of the Asset Pricing Model (CAPM) based on the coexistence of two risk causes. The first cause is linked to the market portfolio and the second one is required by expectations about the variation of exchange rates. Through an application to various...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005404303

D'un multiple conditionnel en assurance de portefeuille : CAViaR pour les gestionnaires ?.

Hamidi, Benjamin; Jurczenko, Emmanuel; Maillet, Bertrand - Centre d'Économie de la Sorbonne, Université Paris 1 … - 2009

the strategy. This article proposes an alternative conditional multiple estimation model, which is based on an …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004991605

Anomalies de marché, indicateurs macro-économiques et rendement des titres des marchés émergents d'Asie

Guay, Richard - In: L' Actualité économique : revue trimest. 71 (1995) 4, pp. 421-454

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196779

Structure par terme des taux d'intérêt, volatilité et primes de risque : applications au marché de l'Eurolire

Drudi, Francesco; Violi, Roberto - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 21-34

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490857

Facteurs de risque communs sur les marchés internationaux d'actions, d'obligations et de changes

Bandt, Olivier de - In: Economie & prévision : EP (1999) 4/5, pp. 91-104

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001490952

Faut-il avoir peur des bulles financières? : l'exubérance irrationnelle des marchés

Shiller, Robert J. - 2016

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011610069

L' hypothèse de bulle immobilière

Cornuel, Didier - 1999

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001403424

Peut-on expliquer les évolutions du rendement du capital, de la dette des entreprises, des cours boursiers, de l'investissement et de la dette extérieure aux Etats-Unis?

Artus, Patrick - 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000997023

Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières

Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265

A service of the