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Comparaisons ordinales robustes de la pauvreté multidimensionnelle : Afrique du Sud et Egypte

Bibi, Sami; El Lahga, AbdelRahmen - In: Revue d'économie du développement : revue trimestrielle 16 (2008) 1, pp. 5-36

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Einflußreiche Beobachtungen in der explorativen Faktorenanalyse : Identifikation und Einflußbeschränkung ; 10 Tabellen

Steinhauser, Uwe - 1998

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Exact skewness-kurtosis tests for multivariate normality and goodness-of-fit in multivariate regressions with application to asset pricing models

Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés, lesquels sont standardisés de façon à ce que...

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Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models

Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda; Beaulieu, Marie-Claude - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2003

In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian...

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Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors: an Exact Simulation-Based Approach

Beaulieu, Marie-Claude; Dufour, Jean-Marie; Khalaf, Lynda - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2002

of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a … normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including … dans le contexte du modèle du CAPM (Capital Asset Pricing Model), permettent de considérer diverses classes de …

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Erreurs sur les variables et modèles d'évaluation des actifs financiers canadiens

Carmichael, Benoît; Coën, Alain; L'Her, Jean-François - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 29 (2008) 1, pp. 7-29

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L'effet d'intervalle sur les bêtas des titres individuels du marché Suisse

Benetti, Jean - In: Swiss journal of economics and statistics 127 (1991) 3, pp. 475-490

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Modèles d'évaluation des actifs financiers dans les marchés boursiers en émergence : identification des facteurs de risque et tests de changement structurel

Garcia, René - In: L' Actualité économique : revue trimest. 74 (1998) 3, pp. 467-484

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La méthode des moments généralisés et ses extensions : théorie et applications en macro-économie

Fève, Patrick - In: Economie & prévision : EP (1995), pp. 139-170

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Propriétés en échantillon fini des tests robustes à l'hétéroscédasticité de forme inconnue

Flachaire, Emmanuel - In: Annales d'économie et de statistique 77 (2005), pp. 187-199

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