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Styles de gestion : espérances de rendement et expositions aux facteurs de risque
Dispas, Christophe - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009419430
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Allocation d'actifs et prévision des rendements
Jondeau, Eric - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 18 (1997) 2, pp. 67-81
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247902
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Une modélisation séquentielle de la VaR
Monfort, Alain - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003882287
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La performance de l'indice est-elle optimale?
Vauthey, Patrick - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 4 (1990) 4, pp. 369-377
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218037
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Détection non paramétrique de sauts dans la volatilité des marchés financiers
Perron, Benoit - In: L' Actualité économique : revue trimest. 80 (2004) 2/3, pp. 229-251
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003086172
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Une analyse structurelle de la -convergence : application aux pays de la zone euro
Casin, Philippe - In: Economie & prévision : EP (2003) 3, pp. 39-52
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001952114
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Microstructure des marchés financiers : institutions, modèles et tests empiriques
Biais, Bruno; Foucault, Thierry; Hillion, Pierre Henri - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001365535
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Analyse théorique
Chauveau, Thierry - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962620
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L' inflation et la rentabilité des actions : une relation énigmatique et un casse-tête pour les banques centrales
Rouabah, Abdelaziz - In: Economie & prévision : EP 177 (2007) 1, pp. 19-34
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La fiabilité des informations extraites d'estimations paramétriques de densités neutres au risque
Bellando, Raphaëlle; Colletaz, Gilbert - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 24 (2003) 1, pp. 29-48
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