Similar Search Results

Why is the index smile so steep?

Schlag, Christian; Branger, Nicole - Money Macro and Finance Research Group - 2004

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004977128

A vállalkozó állam a mai tőkés gazdaságban

Bod, Péter Ákos - 1987

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000721921

A regionális együttműködés feltételei Közép- és Kelet-Európában

Illés, Iván - In: Tér és társadalom : MTA Regionális Kutatások … (1997) 2, pp. 17-28

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001244726

A skandináv országok válasza a világgazdasági kihívásra az elmúlt évtizedben

Bánfalvy, Csaba - In: Közgazdasági szemle : a magyar Tudományos Akadémia … 33 (1986) 6, pp. 729-738

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001044600

A bankok származékos piacokon végzett tevékenységének mikrokockázatai

Vígh-Mikle, Szabolcs - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 41 (1997) 9/10, pp. 19-29

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001248057

A határidős értékpapírpiac Franciaországban

Csiky, Mihály - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 33 (1989) 8, pp. 39-45

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001080497

Árazási hiba a határidős indexpiacokon

Radnai, Márton - In: Közgazdasági szemle : a magyar Tudományos Akadémia … 49 (2002) 11, pp. 905-927

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001715552

Tözsdei határidós ügyletek a deviza és hitelpiacokon : (pénzügyi futures és opciós müveletek)

Hoznek, György - In: Pénz- és tökepiaci újdonságok, (pp. 3-103). 1985

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001308843

Volatilitás-kereskedés az opciós piacon

Zsembery, Levente - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 43 (1999) 2, pp. 30-44

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001515104

Option Pricing with Discrete Rebalancing

Prigent, J.-L.; Renault, O.; Scaillet, O. - Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), … - 1999

We consider option pricing when dynamic portfolios are discretely rebalanced. The portfolio adjustments only occur after fixed relative variation of the stock price. The stock price follows a marked point process and the market is incomplete. We first characterize the equivalent martingale...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985285