Narrow search
Showing 1 - 10 of 16
Cover Image
A vállalkozó állam a mai tőkés gazdaságban
Bod, Péter Ákos - 1987
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000721921
Cover Image
A regionális együttműködés feltételei Közép- és Kelet-Európában
Illés, Iván - In: Tér és társadalom : MTA Regionális Kutatások … (1997) 2, pp. 17-28
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001244726
Cover Image
A skandináv országok válasza a világgazdasági kihívásra az elmúlt évtizedben
Bánfalvy, Csaba - In: Közgazdasági szemle : a magyar Tudományos Akadémia … 33 (1986) 6, pp. 729-738
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001044600
Cover Image
Why is the index smile so steep?
Schlag, Christian; Branger, Nicole - Money Macro and Finance Research Group - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004977128
Cover Image
Volatilitás-kereskedés az opciós piacon
Zsembery, Levente - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 43 (1999) 2, pp. 30-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001515104
Cover Image
Option Pricing with Discrete Rebalancing
Prigent, J.-L.; Renault, O.; Scaillet, O. - Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), … - 1999
We consider option pricing when dynamic portfolios are discretely rebalanced. The portfolio adjustments only occur after fixed relative variation of the stock price. The stock price follows a marked point process and the market is incomplete. We first characterize the equivalent martingale...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985285
Cover Image
Forecasting Volatility Using A Continuous Time Model
Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da - Departament d'Economia i Història Econòmica, … - 2003
This paper evaluates the forecasting performance of a continuous stochastic volatility model with two factors of … volatility (SV2F) and compares it to those of GARCH and ARFIMA models. The empirical results show that the volatility forecasting … ability of the SV2F model is better than that of the GARCH and ARFIMA models, especially when volatility seems to change …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005582598
Cover Image
Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett: Hogyan befolyásolja az árjegyzést az árjegyzők egymás közötti kereskedése?
Havran, Dániel; Szűcs, Balázs Árpád - 2015
Market makers on financial markets often act as competitiors and step into cooperations with each other at the same time. Primarily, they quote prices for investors, thus providing liquidity on the customer market. But they also trade with each other in order to reduce their inventory risk. The...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011444420
Cover Image
A pénzügyi piacok mikrostruktúrája: Mit veszítünk a piaci súrlódásokkal?
Havran, Dániel - 2014
This survey reviews the economic thoughts about what and why do institutional market players lose because of the existing market frictions and particular financial market microstructures compared to walrasian markets. Within a unified microeconomic framework, we introduce the most common...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010494600
Cover Image
Árjegyzői viselkedés belső kockázatelosztás mellett : hogyan befolyásolja az árjegyzést az árjegyzők egymás közötti kereskedése?
Havran, Dániel; Szűcs, Balázs Árpád - 2015
Market makers on financial markets often act as competitiors and step into cooperations with each other at the same time. Primarily, they quote prices for investors, thus providing liquidity on the customer market. But they also trade with each other in order to reduce their inventory risk. The...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010530069