Similar Search Results

Kiszorítási hatás és válságellenes gazdaságpolitika

Erdős, Tibor - In: Külgazdaság 37 (1993) 11, pp. 4-22

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001154153

Why is the index smile so steep?

Schlag, Christian; Branger, Nicole - Money Macro and Finance Research Group - 2004

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004977128

Volatilitás-kereskedés az opciós piacon

Zsembery, Levente - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 43 (1999) 2, pp. 30-44

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001515104

Portfólióegyensúlyi modell : egy lehetséges alkalmazás a lakossági megtakarítások szerkezetének vizsgálatára

Kerekes, Anna - In: Közgazdasági szemle : a magyar Tudományos Akadémia … 40 (1993) 12, pp. 1056-1075

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001161998

Az MNB áktal használt hozamgörbebecslo eljárás felülvizsgálata

Gyomai, György; Varsányi, Zoltán - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001792909

A piaci és a kereskedelmi banki kamatok közötti transzmisszió 1992-1998

Árvai, Zsófia - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 43 (1999) 2, pp. 8-29

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001515097

Kamatok és kamatszerkezet 1995-ben

Mosolygó, Zsuzsa - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 39 (1995) 8, pp. 39-48

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001214658

A kamatszerkezet változásai és a banki reakciók

Mosolygó, Zsuzsa - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 38 (1994) 9, pp. 26-34

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001184450

Option Pricing with Discrete Rebalancing

Prigent, J.-L.; Renault, O.; Scaillet, O. - Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), … - 1999

We consider option pricing when dynamic portfolios are discretely rebalanced. The portfolio adjustments only occur after fixed relative variation of the stock price. The stock price follows a marked point process and the market is incomplete. We first characterize the equivalent martingale...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985285

Forecasting Volatility Using A Continuous Time Model

Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da - Departament d'Economia i Història Econòmica, … - 2003

This paper evaluates the forecasting performance of a continuous stochastic volatility model with two factors of … volatility (SV2F) and compares it to those of GARCH and ARFIMA models. The empirical results show that the volatility forecasting … ability of the SV2F model is better than that of the GARCH and ARFIMA models, especially when volatility seems to change …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005582598

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last