Similar Search Results

Why is the index smile so steep?

Schlag, Christian; Branger, Nicole - Money Macro and Finance Research Group - 2004

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004977128

A piaci és a kereskedelmi banki kamatok közötti transzmisszió 1992-1998

Árvai, Zsófia - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 43 (1999) 2, pp. 8-29

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001515097

Option Pricing with Discrete Rebalancing

Prigent, J.-L.; Renault, O.; Scaillet, O. - Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), … - 1999

We consider option pricing when dynamic portfolios are discretely rebalanced. The portfolio adjustments only occur after fixed relative variation of the stock price. The stock price follows a marked point process and the market is incomplete. We first characterize the equivalent martingale...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985285

Forecasting Volatility Using A Continuous Time Model

Veiga, Maria Helena Lopes Moreira da - Departament d'Economia i Història Econòmica, … - 2003

This paper evaluates the forecasting performance of a continuous stochastic volatility model with two factors of … volatility (SV2F) and compares it to those of GARCH and ARFIMA models. The empirical results show that the volatility forecasting … ability of the SV2F model is better than that of the GARCH and ARFIMA models, especially when volatility seems to change …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005582598

Árazási hiba a határidős indexpiacokon

Radnai, Márton - In: Közgazdasági szemle : a magyar Tudományos Akadémia … 49 (2002) 11, pp. 905-927

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001715552

Az MNB áktal használt hozamgörbebecslo eljárás felülvizsgálata

Gyomai, György; Varsányi, Zoltán - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001792909

Kamatok és kamatszerkezet 1995-ben

Mosolygó, Zsuzsa - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 39 (1995) 8, pp. 39-48

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001214658

Kiszorítási hatás és válságellenes gazdaságpolitika

Erdős, Tibor - In: Külgazdaság 37 (1993) 11, pp. 4-22

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001154153

A kamatszerkezet változásai és a banki reakciók

Mosolygó, Zsuzsa - In: Bankszemle : a bankok és a pénzintézetek szakfolyóirata 38 (1994) 9, pp. 26-34

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001184450

Switching Equilibria: The Present Value Model for Stock Prices Revisited

Vázquez Pérez, Jesús; Huerta, Gutiérrez; José, María - Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y … - 2002

Also published as DFAE-II Working Paper 2002-26 and as an article in: Journal of Economic Dynamics and Control, 2004, vol. 28, issue 11, pages 2297-2325

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005121336