Similar Search Results

Un approccio alternativo al problema del calcolo della volatilità implicita (An Alternative Approach to Implied Volatility Fast Calculation)

Orlando, Giuseppe - 2014

options. This value is of particular importance since it is the main component of the option's price. The paper after, an …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013061624

Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Credit Default Swaps' Spreads and Bond Spreads)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953582

Volatilite Endeksleri : Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi (Volatility Indices: History, Types, Applications and a TRVIX Proposal)

telceken, niyazi; Kadioglu, Eyup; Kiyilar, Murat - 2022

English Abstract: Volatility index, firstly introduced by Chicago Board Options Exchange in 1993 and named as VIX … underlying asset of options that are used in calculations. Although VIX has been used for monitoring international financial … for Turkey is the methodology used by Chicago Board Options Exchange …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013305742

Il Cloud Computing. Alla Ricerca Del Diritto Perduto Nel Web 3.0 (Cloud Computing. In Search of Lost Law in the Web 3.0)

Noto La Diega, Guido - 2014

Italian Abstract: Il presente saggio intende mettere a fuoco il fenomeno del cloud computing, tentando di setacciare i frammenti normativi dispersi in un fiume di norme difficilmente componibili a sistema, al fine di ricostruire il quadro giuridico vigente in materia. La certezza e la...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013045073

Interval-Based Composite Indicators with a Triplex Representation : A Measure of the Potential Demand for the 'Ristori' Decree in Italy

Drago, Carlo - 2021

English Abstract: In this work, we propose a new approach to constructing interval-based composite indicators based on the triplex representation. So, we measure the principal value of the indicator and simultaneously the value's uncertainty due to the different assumptions as different...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013235789

Spot ve Vadeli Piyasa İlişkilerine Markov Rejim Değişim Modelleri Yaklaşımı (A Markov Regime Switching Approach to the Relationships between Spot and Futures Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Hızlı ve sık dalgalanmaların yaşandığı finans piyasaları, çok sayıda daralma ve büyüme dönemleri yaşamaktadır. Bu çalışmada, ekonomilerin ve finans piyasalarının içinde bulunduğu dönemler arasındaki geçişleri, bir Markov Süreci ile açıklayan Markov...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953553

Uluslararası Kıymetli Metal Piyasalarının Rejim Dinamikleri (Regime Dynamics of International Precious Metal Markets)

Koy, Ayben - 2017

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, kıymetli metal piyasalarının doğrusal olmayan yapılarını Çok Değişkenli Markov Rejim Değişim Modelleriyle (MMS-VAR) analiz etmektir. Çalışmanın gözlem aralığı 02 Ocak 2002 – 28 Mart 2016 olup, spot altın, gümüş, paladyum ve...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953554

İMKB 30 Endeksi ile VOB-İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül-Ardıl İlişkisi (The Lead-Lag Relationship between ISE 30 Index and the TurkDEX-ISE 30 Index Future...

Ersoy, Ersan - 2016

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı, İMKB 30 endeksi ile VOB-İMKB 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatı verilerini kullanarak, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki öncül-ardıl ilişkinin varlığını araştırmaktır. Analizlerde Johansen...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012999179

A systematic approach for valuing European-style installment options with continuous payment plan

Ciurlia, Pierangelo - Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Roma 3 - 2010

systematic treatment of the European installment options, we propose a unified and easily applicable method to deal with a broad … illustrative example of European vanilla installment call options, an explicit valuation formula is obtained for the class of …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008559922

Kinerja Jangka Panjang pada Pembelian Kembali Saham (Long-Run Performance on Stock Repurchases : Evidence From Indonesia)

Rafik, Abdur - 2016

Indonesian Abstract: Telah banyak penelitian yang mengkonfirmasi adanya potensi nilai ekonomis pada pembelian kembali (buyback) saham. Umumnya, penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa ada peningkatan return, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada perusahaan yang melakukan pembelian...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013002308