Narrow search
Showing 1 - 10 of 166
Cover Image
Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
León, Carlos - Banco de la Republica de Colombia
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el … identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la volatilidad de opciones cuyo precio de ejercicio se aleja del precio del … característico y bien conocido, que contradice al modelo más exitoso para valorar opciones (Black & Scholes) y a uno de los supuestos …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004963491
Cover Image
Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos
León, Carlos - BANCO DE LA REPÚBLICA - 2009
Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el … identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la volatilidad de opciones cuyo precio de ejercicio se aleja del precio del … característico y bien conocido, que contradice al modelo más exitoso para valorar opciones (Black & Scholes) y a uno de los supuestos …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004964389
Cover Image
Kredi Temerrüt Swapları ve Tahvil Primleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Empirical Study on Credit Default Swaps' Spreads and Bond Spreads)
Koy, Ayben - 2017
Turkish Abstract: Çalışmada, CDS (Kredi Temerrüt Swapı) ve Euro-tahvil primleri arasındaki ilişkinin Avrupa Borç Krizi'nin başlangıç dönemini de içine alan Ocak 2009-Kasım 2012 döneminde ne şekilde gerçekleştiği incelenerek, bir öncü gösterge olarak hangisinin daha güçlü...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012953582
Cover Image
Cobertura de Carteras Índice de Renta Variable con Futuros sobre el Ibex 35 (Hedging Equity Stock Index Portfolios with Stock Index Futures on the Ibex 35)
Sánchez-Verdasco, Javier - 2016
The English version of this paper can be found at 'http://ssrn.com/abstract=2783021' http://ssrn.com/abstract=2783021Spanish Abstract: Esta tesis desarrolla un modelo algebraico de cobertura (MAC) de carteras índice de renta variable con futuros sobre índices bursátiles alternativo a los...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992398
Cover Image
Volatilite Endeksleri : Gelişimi, Türleri, Uygulamaları ve TRVIX Önerisi (Volatility Indices: History, Types, Applications and a TRVIX Proposal)
telceken, niyazi; Kadioglu, Eyup; Kiyilar, Murat - 2022
English Abstract: Volatility index, firstly introduced by Chicago Board Options Exchange in 1993 and named as VIX … underlying asset of options that are used in calculations. Although VIX has been used for monitoring international financial … for Turkey is the methodology used by Chicago Board Options Exchange …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013305742
Cover Image
An Alternative Formula to Price American Options.
Elizondo, Rocío; Padilla, Pablo; Bladt, Mogens - Banco de México - 2009
We give a new way to price American options, using Samuelson´s formula. We first obtain the option price corresponding …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004985599
Cover Image
Market Expectations Implicit in Derivative Prices: Applications to Exchange and Oil Markets.
León, Alejandro Díaz de; Casanova, Martha Elena - Banco de México - 2004
The paper’s objective is to identify the balance of risks that economic agents incorporate in oil and exchange rate markets (peso/US dollar). For that purpose, two methodologies that are normally used to estimate the expected risk-neutral probability functions for a determinate underlying...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004967928
Cover Image
Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox = Market Calibration Problem and the Implied Structure of the Black-Cox Bond Model
Sukhomlin, Nikolay; Jiménez, Santana; Josefina, Lisette - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 10 (2010) 1, pp. 73-98
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta de la volatilidad implícita en función de...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008764778
Cover Image
Una metodología de recomendación al cliente bancario a partir del historial de reclamaciones bancarias
Lozano Gutiérrez, Maria Carmen; Fuentes Martín, Federico - In: Atlantic Review of Economics 1 (2017)
The idea behind the methodology proposed in this paper is to show the utilities that it can offer, a software tool to make recommendations to the banking users when making a claim against a bad practice from their banks or wish to make an inquiry in order to ascertain the chances of a favorable...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011966825
Cover Image
Determinantes del potencial de desarrollo económico de los municipios de Sevilla 2007-2012
Pérez Conde, José María; Chavarría Ortiz, Carlos; … - In: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y … 31 (2021), pp. 104-127
The general objective of the study is to quantify the economic potential of 98 municipalities in the province of Seville in 2007 and 2012 from empirical research based on the application of the Rasch model. This will allow us to design a generic analytical framework or frame of reference for the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014494500