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Rendimenti di azione e titoli di stato : un'analisi empirica dei loro determinanti
Mauro, Paolo - In: Annali della Fondazione Luigi Einaudi onlus 26 (1993), pp. 49-83
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001160192
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Teoria, mode e bizzarie dei CCT
DeFelice, Massimo - In: Moneta e credito 45 (1992) 4, pp. 407-449
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001136525
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La curva dei rendimenti per i BTP negli anni 1985 - '90
Cassuto, Alex - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 3 (1991) 2, pp. 203-247
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001151611
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences …. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with … generalized isoleastic preferences. This approach explains equity premium puzzle, but it fails to fit real bond prices and returns …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003783841
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La componente fiscale come causa del disallineamento dei rendimenti dei BTP
Rizzo, Rosario C. - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 6 (1994) 2, pp. 203-219
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001177998
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Struttura per scadenza, premi per il rischio e tassi attesi : evidenza empirica dal mercato dell'eurolira
Drudi, Francesco - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439125
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La struttura per scadenze dei tassi di interesse : modelli alternativi e loro implicazioni
Filippini, Ambrogio - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 5 (1993) 1, pp. 97-116
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001162239
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Tassi di interesse reali, rischio di lungo periodo e cicli economici
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
with generalized isoleastic preferences. This approach explains equity premium puzzle, but it fails to fit real bond prices …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003783844
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La curva dei rendimenti dei BOT come misura dei tassi futuri attesi
Grande, Giuseppe - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439044
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Fabbisogno, maturità del debito e tassi d'interesse : un modello econometrico del mercato dei titoli di Stato
Giovannini, Enrico - In: Moneta e credito 43 (1990) 2, pp. 181-209
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