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Modelli finanziari in tempo continuo : un'applicazione del calcolo stochastico
Cassese, Gianluca; Maggiolini, Vittorio - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000907343
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Il rischio di credito : metodologie avanzate di previsione delle insolvenze
Bertoni, Alberto (contributor); Ecchia, Stefano (ed.) - 1996
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Misurazione del rischio di credito nei prestiti bancari e implicazioni per la sua gestione
Gilibert, Pier Luigi - In: Rivista di politica economica 86 (1997) 11, pp. 121-168
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001336357
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Sui contratti di "interest rate swap" a capitale variabile
Cigola, Margherita - In: Giornale degli economisti e annali di economia 48 (1990) 11, pp. 593-606
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001110199
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Diff swap: la nuova generazione
Esposito, Marcello - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 5 (1993) 2, pp. 177-203
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001161085
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La probabilità in Keynes : premesse e influenze
Marzetti Dall'Aste Brandolini, Silva (contributor);  … - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001499295
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Probabilità e statistica per le scienze economiche
Parpinel, Francesca; Provasi, Corrado - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526907
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Interpretazioni di Keynes: logica del probabile, strutture dell'incerto
Dardi, Marco - In: Moneta e credito 44 (1991) 1, pp. 59-88
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001108543
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Il rischio di credito : i fidi bancari nel nuovo contesto teorico, normativo e di mercato
De Laurentis, Giacomo - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000954927
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Il rating delle PMI : un approccio metodologico per banche, confidi e intermediari finanziari
Gai, Lorenzo - 2008
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