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Struttura per scadenza, premi per il rischio e tassi attesi : evidenza empirica dal mercato dell'eurolira
Drudi, Francesco - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439125
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Efficienza ed equilibrio su mercati "futures" e "spot" : una analisi empirica
Moro, Daniele - In: Rivista internazionale di scienze sociali 98 (1991) 2, pp. 201-219
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001115370
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"Pass-through" e concorrenza monopolistica : una verifica empirica per i principali paesi europei
Caselli, Paola - In: Politica economica : rivista di studi e ricerche per la … 10 (1993) 2, pp. 191-210
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001172853
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Modelli di previsione a breve termine dei tassi di cambio
Peroni, Cristina - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983302
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La lotta al prepotere della speculazione internazionale sui cambi esteri : le quattro tesi "empiriche" delle maggiori banche centrali
Demaria, Giovanni - In: Rivista internazionale di scienze economiche e … 41 (1994) 12, pp. 961-974
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001177713
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I mercati futures : teorie, modelli e applicazioni
Torricelli, Costanza - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000892699
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Un modello del tasso di cambio a termine : analisi teorica e verifica empirica
Cifarelli, Giulio - In: Economia politica : journal of analytical and … 7 (1990) 2, pp. 165-190
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001097836
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Un modello di valutazione degli Swaps in valuta : implicazioni teoriche
Paris, Francesco M. - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 6 (1994) 1, pp. 71-88
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170833
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La valutazione delle opzioni multiple : un'applicazione al mercato dei cambi della lira
Barone, Emilio - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 3 (1991) 2, pp. 113-142
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with generalized isoleastic preferences. This approach explains...
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