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Meccanismi di correzione della tassazione delle plusvalenze alla realizzazione
Arachi, Giampolo - In: Politica economica : rivista di studi e ricerche per la … 23 (2007) 2, pp. 141-170
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003650496
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La prevedibilità dei rendimenti azionari : nuova evidenza per il mercato italiano
Miniero, Paolo - In: Giornale degli economisti e annali di economia 52 (1994) 4, pp. 179-211
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170285
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Struttura di correlazione dei rendimenti e applicazione della moderna teoria di portafoglio
Marelli, Maurizio - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 6 (1994) 2, pp. 221-250
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001177999
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Il reddito in economia generale ed in economia aziendale tentativo di una mediazione
DiMeo, Walter - 1992 - 2. ed., riv. ed ampliata
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000885556
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Valutazione dei titoli obbligazionari : modelli per controllare i rendimenti e il rischio di mercato
Erzegovesi, Luca (contributor) - 1993 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000897577
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Il rischio azionario e la borsa : un'analisi del funzionamento del mercato italiano
Penati, Alessandro (contributor) - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000856419
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Contributo allo studio dei redditi di capitale
Rinaldi, Roberta - 1989
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Il mercato dei titoli di Stato in Italia : ricerca promossa da Banca Commerciale Italiana
Conti, Vittorio (contributor); Hamaui, Rony (contributor) - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000873672
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Indici e dati relativi ad investimenti in titoli quotati
Mediobanca <Mailand> - Milano : [Verlag nicht ermittelbar] - Nachgewiesen 1928/48 - 1968/77; 1978-2014 [?]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000461416
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with generalized isoleastic preferences. This approach explains...
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