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Struttura per scadenza, premi per il rischio e tassi attesi : evidenza empirica dal mercato dell'eurolira
Drudi, Francesco - 1997
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La prevedibilità dei rendimenti azionari : nuova evidenza per il mercato italiano
Miniero, Paolo - In: Giornale degli economisti e annali di economia 52 (1994) 4, pp. 179-211
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Struttura di correlazione dei rendimenti e applicazione della moderna teoria di portafoglio
Marelli, Maurizio - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 6 (1994) 2, pp. 221-250
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La dimensione aziendale come misura alternativa di rischio sistematico : un'analisi empirica per il mercato di borsa italiano
Tavolari, Luca - In: Quaderni di economia e finanza : rivista quadrimestrale … 3 (1995) 3, pp. 87-119
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Variabili fondamentali e performance dei fondi comuni di investimento
Gottardo, Pietro - In: Rivista internazionale di scienze economiche e … 43 (1996) 4, pp. 927-946
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Teorie del portafoglio e attività di gestione dei fondi comuni di investimento
Bortone, Marzia - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 58 (1995) 3, pp. 737-756
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Il risk budgeting nell'asset management : strumenti e tecniche per la misurazione, scomposizione e allocazione del rischio
Braga, Maria Debora - 2008
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Rendimenti di azione e titoli di stato : un'analisi empirica dei loro determinanti
Mauro, Paolo - In: Annali della Fondazione Luigi Einaudi onlus 26 (1993), pp. 49-83
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with generalized isoleastic preferences. This approach explains...
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Performance e rischio delle operazioni di buy-out e venture capital in Italia
Venturino, Alessio - In: Economia e diritto del terziario : rivista quadrimestrale 20 (2008) 3, pp. 645-676
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