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Predicting corporate distress in a turbulent economic and regulatory environment
Altman, Edward I. - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 68 (2004) 2, pp. 483-524
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003418292
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Il rischio di credito : metodologie avanzate di previsione delle insolvenze
Bertoni, Alberto (contributor); Ecchia, Stefano (ed.) - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971305
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Il differenziale del grado di rischiosit`a degli impieghi bancari tra la Sicilia e il resto del Paese : congiuntura e riforme strutturali
Limosani, Michele; Verme, Giovanni - In: Rivista economica del Mezzogiorno : trimestrale della … 14 (2000) 2, pp. 423-436
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001562348
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Indicatori di bilancio, modelli di classificazione e previsione delle insolvenze aziendali
Rossi, Claudia - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000856090
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Analisi e previsione delle insolvenze : un approccio neurale
Chilanti, Matteo - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 5 (1993) 3, pp. 417-464
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001165300
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L'efficacia dei modelli di previsione delle insolvenze : risultati di una verifica empirica
Barontini, Roberto - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 4 (1992) 1, pp. 141-185
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001151604
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I modelli di previsione dell'insolvenza aziendale : efficacia predittiva, limiti e prospettive di ultilizzo
Giacosa, Elisa; Mazzoleni, Alberto - 2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011982535
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Previsione delle insolvenze delle imprese e qualità del credito bancario : un'analisi statistica
Laviola, Sebastiano - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439129
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Indicatori di bilancio e dinamiche produttive delle imprese manifatturiere italiane : un'analisi "three-way" (1987-1996)
Andolina, Paola; Vassiliadis, Elli - In: Studi e note di economia (2001) 1, pp. 145-168
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001606006
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences …. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with …
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