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Multiplicative Error Models
Brownlees, Christian T.; Cipollini, Fabrizio; Gallo, … - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2011
, and foremost, volatility measured on the basis of ultra-high frequency data, but also volumes, number of trades, durations … the MEM to the realized kernel volatility of components of the S&P100 index. We suggest extensions of the base model by …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009643126
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On the Interaction between Ultra–high Frequency Measures of Volatility
Gallo, Giampiero; Velucchi, Margherita - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2007
We analyze several measures of volatility (realized variance, bipower variation and squared daily returns) as …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005812866
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Automated Variable Selection in Vector Multiplicative Error Models
Cipollini, Fabrizio; Gallo, Giampiero M. - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2009
is presented in this paper and evaluated by means of a simulation and a real world example of volatility spillovers in …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005731539
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Semiparametric vector MEM
Cipollini, Fabrizio; Engle, Robert F.; Gallo, Giampiero M. - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2009
, durations, realized volatility, daily range, and so on) which exhibit clustering and can be modeled as the product of a vector …, number of trades and realized volatility reveals empirical support for a dynamically interdependent pattern of relationships …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005731543
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A Model for Multivariate Non-negative Valued Processes in Financial Econometrics
Cipollini, Fabrizio; Engle, Robert F.; Gallo, Giampiero M. - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2007
gains over the equation by equation approach using a four variable fully interdependent model with different volatility …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005731544
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Gli Investimenti Nelle Utilities Del Settore Elettrico : Implicazioni Del Carbon Risk (Investing in the Electric Utilities Sector: The Implications of Carbon Risk)
Bernardini, Enrico - 2017
Italian Abstract: Il processo di decarbonizzazione ha reso desueto il tradizionale modello di creazione di valore delle aziende che operano nel settore dell'energia elettrica (utilities energetiche – UEN) colpendo in particolare le società con un energy mix più orientato alle fonti fossili...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012941990
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Stress Testing : Un Modello Di Simulazione Stocastica E Un Confronto Con L’Esercizio EBA/BCS 2014 (Stress Testing: A Stochastic Simulation Model and a Comparison with 2014 EBA/BCE...
Montesi, Giuseppe - 2016
Italian Abstract: Presentiamo un modello stocastico multivariato, per sviluppare stress test finalizzati a valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche e il loro grado di fragilità finanziaria. L'articolo fornisce una descrizione teorica del metodo e delle caratteristiche essenziali del...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013004853
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Segmentazione del mercato del lavoro ed acquisizione di capitale umano : un'applicazione delle catene di Markov
Lavezzi, Andrea Mario - In: Studi economici : rivista quadrimestrale 56 (2001) 1, pp. 103-129
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001596622
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Teoria delle decisioni post-bayesiana
Rustichini, Aldo - In: Incertezza, razionalità e decisioni economiche, (pp. 63-70). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001569274
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Incertezza e partite correnti
Saltari, Enrico; Ticchi, Davide - In: Rivista italiana degli economisti : the journal of the … 5 (2000) 1, pp. 111-125
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001618473