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Previsione dei rendimenti minimi e massimi di un titolo in borsa mediante un modello multivariato di volatilità
Guizzardi, Andrea; Paruolo, Paolo - In: Studi e note di economia (2000) 1, pp. 51-80
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001527359
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Struttura per scadenza, premi per il rischio e tassi attesi : evidenza empirica dal mercato dell'eurolira
Drudi, Francesco - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439125
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La prevedibilità dei rendimenti azionari : nuova evidenza per il mercato italiano
Miniero, Paolo - In: Giornale degli economisti e annali di economia 52 (1994) 4, pp. 179-211
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170285
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Struttura di correlazione dei rendimenti e applicazione della moderna teoria di portafoglio
Marelli, Maurizio - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 6 (1994) 2, pp. 221-250
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001177999
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La misurazione del valore a rischio : la sensibilità ai diversi modelli di quantificazione del rischio
Drudi, Francesco - In: Rivista di politica economica 86 (1997) 11, pp. 209-236
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001336355
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Un modello per la misurazione dei rischi finanziari
Barone, Emilio - In: Rivista di politica economica 86 (1997) 11, pp. 169-208
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001336356
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Meccanismi di correzione della tassazione delle plusvalenze alla realizzazione
Arachi, Giampolo - In: Politica economica : rivista di studi e ricerche per la … 23 (2007) 2, pp. 141-170
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003650496
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Un modello a soglia per la volatilità del mercato azionario italiano : performance previsive e valutazione del rischio di portafoglio
Jamaleh, Asmara - In: Rivista di politica economica 91 (2001) 2, pp. 79-131
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L' analisi tecnica finanziaria e il trading system
Ferrara, Massimiliano; Giordano, Giuseppe; Niglia, Andrea - In: Annali della Facoltà di Economia 41 (2003), pp. 121-136
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