Italian abstract: Lo scopo principale di questo lavoro è illustrare alcuni utili strumenti per stimare la perdita massima di un portafoglio dovuta ai rischi di credito e di controparte. La crisi finanziaria del 2007/2008 ha evidenziato, tra le altre cose, una inadeguata comprensione e gestione...

Italian Abstract: Questo lavoro di tesi ha l'obiettivo di analizzare le più comuni misure di rischio di mercato in ambito di risk management, quali VaR ed Expected Shortfall, nonché le procedure di validazione di tali misure, sia retrospettivi (Back testing) che prospettivi (Stress testing)....

Italian Abstract: Questo elaborato si propone il compito di applicare uno dei più noti modelli di asset pricing – il CAPM – ad un concreto caso di creazione di un portafoglio e di confrontarlo con un ipotetico portafoglio di mercato attraverso l'uso di numerosi indicatori finanziari che...