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La prevedibilità dei rendimenti azionari : nuova evidenza per il mercato italiano

Miniero, Paolo - In: Giornale degli economisti e annali di economia 52 (1994) 4, pp. 179-211

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170285

Tassi di interesse : fondamenti e approcci operativi ; struttura a termine, misure di duration e convessità, utilizzo di funzioni finanziarie su foglio elettronico

Mennella, Fabrizio; Peviani, Luca - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000986797

Valutazione dei titoli obbligazionari : modelli per controllare i rendimenti e il rischio di mercato

Erzegovesi, Luca (contributor) - 1993 - 1. ed

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Predicting corporate distress in a turbulent economic and regulatory environment

Altman, Edward I. - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 68 (2004) 2, pp. 483-524

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003418292

Rischio di lungo periodo e premio a termine

Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008

Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences …. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with … generalized isoleastic preferences. This approach explains equity premium puzzle, but it fails to fit real bond prices and returns …