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Predicting corporate distress in a turbulent economic and regulatory environment
Altman, Edward I. - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 68 (2004) 2, pp. 483-524
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003418292
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Metodi per la previsione a lungo termine degli squilibri previdenziali
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000806682
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Mercati finanziari e valutazione dell'investimento in titoli a reddito fisso
Ferrari, Andrea; Landi, Andrea; Vezzani, Paola - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893064
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Valutazione dei titoli obbligazionari : modelli per controllare i rendimenti e il rischio di mercato
Erzegovesi, Luca (contributor) - 1993 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000897577
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Guida alle obbligazioni e ai titoli di Stato
Mezza, Edoardo - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961698
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La valutazione dei Constant Maturity Bond
Pacati, Claudio - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001547762
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L'immunizzazione dei portafogli obbligazionari : un confronto empirico fra strategie alternative
Ciampolini, Massimo - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 5 (1993) 3, pp. 391-415
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001165301
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I titoli a reddito fisso
Moro Visconti, Roberto - 1993 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404823
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences …. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with … generalized isoleastic preferences. This approach explains equity premium puzzle, but it fails to fit real bond prices and returns …
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