simple “least-squares estimation/multivariate normal simulation” procedure produces an efficient parameters estimator. There …-interpretation of the estimation/simulation problem. The computational procedure is obtained introducing a simple modification into …

misurazione del reserve risk e una quantificazione del corrispondente requisito patrimoniale, come richiesto ai modelli interni … bootstrap. Vengono anche ricavate espressioni in forma chiusa per il mean square error of prediction (MSEP) dei costi di … prediction, conditional parametric bootstrap. …