Felice, Massimo De; Moriconi, Franco - Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia - 2011
misurazione del reserve risk e una quantificazione del corrispondente requisito patrimoniale, come richiesto ai modelli interni … bootstrap. Vengono anche ricavate espressioni in forma chiusa per il mean square error of prediction (MSEP) dei costi di … prediction, conditional parametric bootstrap. …