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Struttura per scadenza, premi per il rischio e tassi attesi : evidenza empirica dal mercato dell'eurolira

Drudi, Francesco - 1997

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439125

Stima bayesiana dei coefficienti Beta : un'applicazione al mercato italiano

Cervesato, Edoardo - In: Giornale degli economisti e annali di economia 54 (1996) 10, pp. 533-554

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001208508

Variabili fondamentali e performance dei fondi comuni di investimento

Gottardo, Pietro - In: Rivista internazionale di scienze economiche e … 43 (1996) 4, pp. 927-946

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Teorie del portafoglio e attività di gestione dei fondi comuni di investimento

Bortone, Marzia - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 58 (1995) 3, pp. 737-756

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La dimensione aziendale come misura alternativa di rischio sistematico : un'analisi empirica per il mercato di borsa italiano

Tavolari, Luca - In: Quaderni di economia e finanza : rivista quadrimestrale … 3 (1995) 3, pp. 87-119

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Rischio di lungo periodo e premio a termine

Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008

Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with generalized isoleastic preferences. This approach explains...