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Radici, unitarie e persistenza : l'analisi univariata delle fluttuazioni economiche
Pistoresi, Barbara - In: Rivista di politica economica 87 (1997) 2, pp. 111-152
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001222481
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La prevedibilità dei rendimenti azionari : nuova evidenza per il mercato italiano
Miniero, Paolo - In: Giornale degli economisti e annali di economia 52 (1994) 4, pp. 179-211
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001170285
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La dimensione aziendale come misura alternativa di rischio sistematico : un'analisi empirica per il mercato di borsa italiano
Tavolari, Luca - In: Quaderni di economia e finanza : rivista quadrimestrale … 3 (1995) 3, pp. 87-119
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001186948
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La curva dei rendimenti dei BOT come misura dei tassi futuri attesi
Grande, Giuseppe - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439044
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A Multiple Indicators Model For Volatility Using Intra-Daily Data.
Engle, Robert F.; Gallo, Giampiero M. - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2003
. The estimation results show significant interactions between the indicators. We also show that one-month-ahead forecasts …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005812865
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Volatility Spillovers, Interdependence and Comovements: A Markov Switching Approach
Gallo, Giampiero; Otranto, Edoardo - Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni … - 2007
The transmission mechanisms of volatility between markets can be characterized within a new Markov Switching bivariate model where the state of one variable feeds into the transition probability of the state of the other. A number of model restrictions and hypotheses can be tested to stress the...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005731535
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Previsione finanziaria attraverso la rappresentazione state space dei modelli ARIMA in ipotesi di variabilità dei parametri
Capobianco, Enrico - In: Ricerche economiche 46 (1992) 3, pp. 165-190
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001161022
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La metodologia arima e la correlazione storica quali possibili strumenti per lo studio della congiuntura
Marruco, Enrico (contributor) - In: Rassegna di lavori dell'ISCO 2 (1985) 6, pp. 1-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001025705
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La previsione nei mercati finanziari : trading system, modelli econometrici e reti neurali
Galati, Lucio (contributor); Gabbi, Giampaolo (contributor) - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001408949
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Evasione fiscale e sommerso economico in Italia : fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzles
Chiarini, Bruno; Marzano, Elisabetta - In: Moneta e credito 60 (2007) 239, pp. 259-286
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