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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with generalized isoleastic preferences. This approach explains...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003783841
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Tassi di cambio e unione monetaria
LoPasso, Francesco - In: Rassegna economica : rivista internazionale di economia … 58 (1994) 2, pp. 319-339
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001175231
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Le parità internazionali : verifica empirica ed implicazioni nel caso dello SME
Zaffaroni, Paolo - In: Annali della Fondazione Luigi Einaudi onlus 27 (1994), pp. 103-152
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001178208
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Movimenti di capitale e tassi d'interesse : una verifica empirica del teorema di parità coperta
Committeri, Marco - In: Rivista di politica economica 80 (1990) 2, pp. 3-29
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001089625
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Operare con i futures : introduzione ai mercati più efficienti
Padoan, Bruno - 1993 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000872532
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Il mercato italiano dei futures (MIF)
Damilano, Marina - In: Economia e banca : rivista di economia e finanza ; … 15 (1993) 3, pp. 425-455
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001157767
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Il rischio d'interesse e il ruolo degli swaps
Paris, Francesco M. - 1990
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Manuale del reddito fisso : macroeconomia, mercati e strumenti, tecniche di valutazione, analisi tecnica, derivati
Urbani, Stefano (contributor); Fossati, Carlo (contributor) - 1996 - 1. ed
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