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La curva dei rendimenti dei BOT come misura dei tassi futuri attesi
Grande, Giuseppe - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439044
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Ricerche quantitative per la politica economica 1995 ; Vol. 1
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000654082
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Giudizi ed aspettative delle famiglie italiane sull'inflazione e sulla situazione economica : un'analisi dei meccanismi di formazione
Giovannini, Enrico - In: Note economiche : rivista economica del Monte dei … 22 (1992) 1, pp. 151-178
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001140207
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Valutazione dei titoli obbligazionari : modelli per controllare i rendimenti e il rischio di mercato
Erzegovesi, Luca (contributor) - 1993 - 1. ed
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000897577
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Rendimenti azionari, inflazione e regimi di politica monetaria
Grande, Giuseppe; Locarno, Alberto; Massa, Massimo - In: Ricerche quantitative per la politica economica 1997 : …, (pp. 407-444). 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001541631
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Teoria, mode e bizzarie dei CCT
DeFelice, Massimo - In: Moneta e credito 45 (1992) 4, pp. 407-449
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001136525
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La struttura per scadenze dei tassi di interesse : modelli alternativi e loro implicazioni
Filippini, Ambrogio - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 5 (1993) 1, pp. 97-116
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001162239
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La curva dei rendimenti per i BTP negli anni 1985 - '90
Cassuto, Alex - In: Finanza imprese e mercati : quadrimestrale di finanza … 3 (1991) 2, pp. 203-247
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Rischio di lungo periodo e premio a termine
Pizzutto, Giorgio (contributor) - 2008
Standard theoretical model cannot generate positive and large real bond risk premium under power utility preferences …. Following recent developments in equity premium literature we explore bond premium in a long run risk environment with … generalized isoleastic preferences. This approach explains equity premium puzzle, but it fails to fit real bond prices and returns …
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