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GARCH modelių taikymas kacijų kainų indeksų prognozavime

Biliūnienė, Simona - 2011

(Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti apibendrinti autoregresiniai sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai (GARCH …), kurie dažniausiai yra taikomi nestacionarių laiko eilučių prognozavimui. Aptarta GARCH metodologija, pateikiami netiesinių … GARCH modelių pavyzdžiai. Taip pat išanalizuoti metodai, kuriais remiantis galime spręsti apie pasirinkto prognozavimo …

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Finansų rinkų statistinis tyrimas

Marcinkevičius, Matas - 2008

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų … finansinių laiko eilučių. Viena modelių klasė, kuri atvaizduoja šį elgesį yra vadinama Dalinai Integruotu GARCH (Baillie …, Bollerslev ir Mikkelsen 1996). Dalinės integracijos idėją pateikė ir ją pritaikė GARCH struktūrai Granger (1980) ir Hosking (1981 …

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Aspectos inovativos do Bitcoin, microestrutura de mercado e volatilidade de retornos

Frascaroli, Bruno Ferreira; Pinto, Thiago Carvalho - In: Revista brasileira de economia de empresas : … 16 (2016) 2, pp. 49-70

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Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade : um estudo dos choques das cotações do petróleo

Oliveira, André Barbosa; Pereira, Pedro L. Valls - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 15 (2017) 2, pp. 197-225

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Modelo de previsão do comércio exterior brasileiro

Pereira, Pedro L. Valls - 1991

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Another interpretation of economic time series : an application of deterministic chaos equations to economic data analysis

Hiromatsu, Takeshi; Tanaka, Tatsuo - 1988

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Dinâmica econômica das flutuações na produção de cana-de-açúcar

Satolo, Luiz Fernando; Bacchi, Mirian Rumenos Piedade - In: Economia aplicada : EA 13 (2009) 3, pp. 377-398

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Novo indicador coincidente para a atividade industrial brasileira

Hollauer, Gilberto; Issler, João Victor; Notini, … - In: Economia aplicada : EA 13 (2009) 1, pp. 5-28

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Consumo no Brasil : comportamento otimizador, restrição de crédito ou miopia?

Gomes, Fábio A. - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 64 (2010) 3, pp. 261-275

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Despesas de investimento municipais das capitais brasileiras no período 2001 - 2008 : o que podemos inferir com base nos dados bimestrais dos relatórios resumidos de execução orçam...

Ribeiro, Márcio Bruno; Ferreira, Alessandra dos Santos; … - 2010

This paper attempts to discuss quality and some improvements in high frequency time series data of the nominal gross investment expenses for Brazilian municipalities which are state capitals. We first utilized data for the 2001-2008 period available in Relatórios Resumidos de Execução...

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