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금융기관의 기업대출에 대한 연체기업 예측에 관한 연구(A Study About Arrear Prediction Model on Company Loans of Financial Institutes)

Kim, Dae-Lyong - 2019

English Abstract: The purpose of this study is to predict default possibility of business loans, based on corporate …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901399

Banking Crisis, Venture Capital and Innovation

Sung, Won; Ho, Chun-Yu - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 31 개국의 산업 수준 패널 자료(1980 년~2012 년)를 이용하여 은행 위기가 기술 혁신에 미치는 부정적 영향을 벤처캐피털(VC)이 어떻게 변화시키는지 실증 분석하였다. 본 실증 분석은 은행 신용...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014257411

신용등급 보유가 주식수익률과 변동성에 미치는 영향 (Effects of Credit Rating on Stock Return and Volatility)

kim, Yura - 2019

Korean Abstract: 본 연구는 신용평가정보가 주식시장에서 갖는 영향을 검증하기 위하여 국내 유가증권시장과 코스닥시장 상장기업의 신용등급 보유가 해당 기업 주식의 수익률 및 변동성에 미치는 영향을 분석한다. 주식분석과...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901364

신용등급이 국내기업의 자금차입 변동성에 미치는 영향 (Credit Rating and Volatility of Corporate Debt Financing : Empirical Analysis of Listed Firms in Korea)

Kim, Heonsoo - 2019

Korean Abstract: 신용등급은 기업의 미래 현금흐름과 위험을 예측하는 정보를 제공하고 기업의 내재가치를 반영하여 금융거래 시 비대칭정보인 차입기업의 위험유형을 선별하고 통제하는 기능을 수행한다. 본 연구는...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901570

신용등급 하락 조건부 채권의 가치평가(A Practical Valuation of the Rating-triggered Bond)

Lee, Sang-Heon - 2018

rating-triggered bond. It is expected that if default rates and rating downgrade probability are high when economic or credit …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012906291

채권시장에서의 신용평가기능 개선을 위한 정책방향 (Policy Recommendations for Enhancing the Role of Credet Rating Agencies in the Debt Market)

Lim, Kyung-Mook - 2016

Korean Abstract: 우리나라의 회사채 시장은 양적으로 꾸준한 성장세를 지속하였으나 여전히 질적 성숙이 그에 미치지 못하는 것으로 평가되고 있으며 외환위기 이후에도 대우채, 현대채, 카드채 사태 등의 금융시장 불안을...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993588

신용평가기능 개선을 위한 과제 (Restoring the Role of Credit Rating Agencies as Gatekeepers)

Cho, Sungbin - 2016

Korean Abstract: 서브프라임 모기지 및 구조화 상품 등에 대한 부정확한 신용등급은 최근 금융위기 확산의 주요 요인으로 지적되고 있다.본 논문은 신용평가노력을 관찰할 수 없는 숨겨진 행동모형(hidden action model)을 통해...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012994619

저축은행 부실예측 모형의 머신러닝 기법으로의 전환과 예측력 개선의 주요 요인 (A Transition to Financial Distress Prediction Machine Learning Model and Determinants of Forecast Accuracy)...

Lee, Sang-Heon - 2022

Korean Abstract: 본 연구는 기존의 금융기관 부실예측 모형을 머신러닝 기법으로 전환할 때 필요한 적용 방법론을 체계적으로 정리하고 저축은행을 대상으로 한 실증분석을 통해 대표적인 머신러닝 기법의 예측력 개선 효과를...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013309506

옵션모형을 이용한 은행부실의 조기경보모형 구축 Modeling Early Warning Signal for the Bank Vulnerability Using an Option-Based Approach

Chun, Suneae - 2019

English Abstract: Distance to default is estimated using the option based model utilizing the stock prices and balance … sheets of commercial banks in Korea. Estimated relationship between distance to default and indexes which represent the … leads to the lower probability of default. Empirical analysis results of probit and logit model shows that distance to …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901252

주가를 이용한 은행산업의 위험 추정 (Estimating the Risk in the Banking Industry)

Choi, Pilsun - 2019

well as the joint default probabilities, the mean and standard deviation of loss distribution on the deposit insurance fund …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901254

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