Korean Abstract: 글로벌 금융·경제위기로 인해 경제·사회 전반의 불확실성이 커지고 있는 오늘날, 시의성 있는 기초자료와 통계적 모형들을 이용한 지역내총생산(Gross Regional Domestic Product, GRDP)의 조기추정(early estimation 또는...

Korean Abstract: 관측주기가 다른 자료를 이용하여 경제를 분석하면서 고빈도(high frequency) 자료를 저빈도(low frequency) 자료로 전환하는 경우 자료가 지닌 정보를 충분히 활용하지 못하는 문제가 발생한다. 대부분의 국가에서 GDP는...

English Abstract: Armed with the copula distribution function that describes the asymmetric tail dependence, and the marginal distributions that capture the fat-tailed behavior, we estimate risk measures such as the Value-at-Risk and expected shortfall and evaluate whether those from the...

Korean Abstract: 본 연구에서는 우리나라의 물가안정목표제 운용을 환율정책에 중점을 두고 살펴본다. 외환위기 이후 최근까지 콜금리 반응식에 대해 인플레, 산출량 갭, 실질실효환율의 변화율을 설명변수로 하여 추정하면,...

Korean Abstract: 본 논문에서는 실질환율의 비선형성을 검정하고 이를 이용해서 표본외 예측 분석을 하였다. 1975년 이후 선진 7개국의 데이터를 사용하여 실질환율데이터에 비선형성을 확인할 수 있었는데, 이러한 비선형성은...

Korean Abstract: 본 연구는 북한당국이 발표하는 지역별 토지가격이나 토지의 특성에 관한 자료들이 없는 조건에서 북한지역의 토지가격과 토지자산의 규모를 추정하는 방법론과 모형을 제시하고 이를 이용하여 북한...

Korean Abstract: 본고는 외환위기 이후 성장과 고용 및 인플레이션 간의 관계가 불안정한 모습을 보이고 있음에 주목하여 Stock and Watson(1999)의 필립스곡선 모형을 통한 인플레이션 예측력을 기준으로 일반적 고용지표를 보완할...

Korean Abstract: 본 연구는 한국의 인플레이션에 대한 글로벌 요인과 개별 국가 요인의 영향을 다층 요인 모형을 이용하여 분석한다. 한국과 G7 의 월별 인플레이션 자료에서 글로벌 요인과 국가 요인을 추정하고 각 요인의...

Korean Abstract: 본 연구는 최적 외환 포트폴리오 선택 과정에 예측 모형의 불확실성을 반영하기 위한 베이지안 계량분석기법을 제시한다. 개별 자산의 변동성 및 자산간 상관관계 예측을 위해 상관관계가 없는 모형,...