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Jung, Hosung
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Kang, Kyu H.
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Lee, Sang-Heon
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Lee, Woo-Baik
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Joo, Sangyong
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Jung, Yongseung
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Kang, Sang Hoon
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Kim, Dong Heon
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Kim, Junhan
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Financial Stability Studies
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East Asian Economic Review
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Korea Deposit Insurance Corporation
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Bank of Korea 2017-27
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Bank of Korea WP
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Bank of Korea WP 2013-19
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Bank of Korea WP 2013-6
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Bank of Korea WP 2014-18
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Bank of Korea WP 2014-35
1
Bank of Korea WP 2014-6
1
Bank of Korea WP 2016-10
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Bank of Korea WP 2016-9
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Bank of Korea Working Paper
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Finacial Stability Studies
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KDI Journal of Economic Policy
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주택가격채널 : 거시경제에 미치는 영향을 중심으로 (House Price Channel: Effects of House Prices on Macroeconomy)
Song, Inho
-
2016
Korean Abstract: 본 논문은 주택가격이 주택가격채널을 통해 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석의 방법으로는 Iacoviello(2005)의 경제구조와 동태적⋅확률적 일반균형(DSGE) 모형을 한국 데이터에...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992640
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2
시장위험 부도확률 모형을 이용한 예금보험공사 차등평가모형의 정합성 연구 : 은행업권을 중심으로(A Comparative Study of Bank Risk-Based Deposit Insurance Premium System Using Market Approach Method)...
Binh, Ki Beom
-
2018
Korean Abstract: 본 연구에서는 예금보험공사가 시행한 지난 4년 간의 국내 은행업권에 대 예금보험 차등보험료율제도에 따른 평가 결과와 주가를 이용한 Black-Scholes-Merton의 옵션가격평가 모형을 통해 추정된...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012906292
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3
Copula를 이용한 은행부문의 시스템적 리스크 측정 (Measuring the Systemic Risk in the Korean Banking Sector : The Copula Approach)
Lee, Geung Hee
-
2015
Korean Abstract: 전통적인 상관관계 측정방법을 통해서는 실제 리스크 익스포저 간의 가변적이고 복잡한 상관관계를 반영하여 시스템적 리스크를 추정하는데 한계가 있었다. 본고에서는 이와 같은 문제점을 극복하기 위해 Copula...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013024620
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4
EVT 및 CAViaR 모형에 의한 국고채 VaR 예측모형 분석 (VaR Forecasts for Korea Treasury Bonds via EVT and CAViaR Models)
Yun, Jaeho
-
2019
Korean Abstract: 본 논문은 시장리스크의 주된 측정수단인 VaR(value at risk)의 여러 예측모형을 한국의 국고채(1년, 5년, 10년 만기 할인채) 보유수익률에 적용하여 비교 분석하였다. 특히 EVT(extreme value theory)를 적용한 모형과...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014112974
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5
다(多)시장 정보를 활용한 금융시장 불안정성 지수 개발에 관한 연구-CISS 방법론을 중심으로- (A Proposal for a Systemic Stress Index in Korea-A CISS Approach)...
Kim, Myeong Hyeon
;
Lee, Inro
-
2019
Korean Abstract:본 연구는 유럽중앙은행(ECB)에서 금융시장 불안정성 지표로 활용되고 있는 Composite Indicator of Systemic Stress(CISS)를 국내시장에 적용하여 한국형 금융시장 불안정성 지수를 제시하고 지수에 함의된 정보를 분석했다....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014113719
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6
규제유예기간과 도덕적 해이를 고려한 예금보험료율 결정모형 (Consideration of Capital Forbearance and Moral Hazard in the Determination of Deposit Insurance Premium)...
Lim, Sang-Youp
-
2018
Korean Abstract: 본 연구는 차등보험료율 제도를 위해 고려해야 할 사항 중에서 적정 예금보험료율을 어떻게 산정할 수 있는가에 초점을 두었다. 이를 설명하는 많은 모델과 이론들이 있지만, 본 연구에서는 과거 모델에서...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012933183
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7
IMF 구제금융기간 전후 자산 변동과 가계소비에 관한 실증연구 : 패널 데이터분석 (The Effects of Household Asset on Consumption During and after the IMF Bailout Period: Analysis of Panel Data)...
Ko, Hee-Chae
-
2019
Korean Abstract: 본 연구의 목적은 가계의 미시자료를 이용해 IMF 구제금융기간과 그 이후에 있었던 가계의 금융 및 실물자산이 가계소비에 어떠한 영향을 주었는지 분석하고자 한다. 소비계층별 IMF 구제금융 기간 전후를 분석한...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901294
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8
한국 주식시장의 지속적 변동성과 거시경제적 관련성 분석 (The Long-lived Volatility of Korean Stock Market and Its Relation to Macroeconomic Conditions)
Kim, Young Il
-
2016
Korean Abstract: 주식시장에서 관찰되는 변동성은 시간에 따라 변하는 특징이 있는데, 변동성의 지속성을 기준으로 지속적인 변동성(long-lived volatility)과 일시적인 변동성(short-lived volatility)으로 구분할 수 있다. 본 연구에서는...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012994709
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9
글로벌 금융위기에 따른 미국 주식시장의 충격이 국내 금융시장에 미친 영향에 관한 연구(Study on the Impact of Us Stock Market's Shock Due to Global Financial Crisis on Korean Financial Markets)...
Park, Jinwoo
-
2019
Korean Abstract: 본 연구는 글로벌 금융위기에 따른 미국 주식시장의 충격이 한국 금융시장 특히 주식 및 외환시장에 미친 영향을 분석하였다. 특히 글로벌 금융위기 기간과 금융위기 전후 기간을 비교하였으며, 전체...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901341
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10
동적 무리행동과 제한적 합리성을 갖는 경제주체의 자산 가격 동역학 (Time-Varying Herd Behavior and Dynamics of Asset Prices Among Boundedly Rational Agents)...
Park, Beum-Jo
-
2019
Korean Abstract: 본 연구는 자산시장에서 빈번히 관찰되는 수익률의 초과 변동성을 설명하기 위해 행태 경제학적 관점에서 이질적 경제주체모형을 새롭게 확장하였다. 자산 가격의 변동성은 현재 가격의 확산만이 아니라...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901362
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