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Modeling and Forecasting the Volatility of Eastern European Emerging Markets (동유럽 신흥주식시장의 변동성 예측 모형)

Kang, Sang Hoon - 2017

English Abstract: This study has attempted to seek a volatility forecasting model that can reflect sufficiently the long memory characteristic in the volatility of four Eastern European emerging stock markets, namely, Hungary, Poland, Russia, and Slovakia. From the results of our empirical...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012942693

날씨가 주가수익률의 변동성과 주식거래량에 미치는 효과 분석 (Weather, the Volatility of Stock Returns and Trading Volumes)

Nam, Joo-Ha - 2019

Korean Abstract: 최근 들어 투자자의 심리상태의 변화가 주가수익률과 변동성에 효과를 미칠 수 있다는 행태재무학적 접근 방법이 관심을 끌고 있다. 본 연구에서는 행태재무학적 접근 방법을 토대로 우리나라의 날씨가...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901301

원/달러, 원/엔 환율의 구매력 평가 가설에 있어서 Balassa-Samuelson 효과 분석 (Balassa-Samuelson Effect in Won/Dollar and Won/Yen Exchange Rates)

Oh, Donghwan - 2017

exchange rates. In test for PPP hypothesis that incorporates the BS effect, using the generalized Johansen' cointegration … method, it is found that a cointegration relationship exists between each of won/dollar and won/yen real exchange rate and … behavioral equilibrium exchange rate approach, it is found that a cointegration relationship exists between each of won …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012942729

DSGE 모형을 이용한 추세와 경기순환변동분의 분해 (Trend/Cycle Decomposition Using DSGE Models)

Hwang, Youngjin - 2016

, various sensitivity analyses illustrate that (1) allowing for correlation between structural cyclical shocks and trend shocks …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993114

딥러닝을 이용한 GRDP 예측모형 개발 : 울산지역을 중심으로 (Development of a GRDP Prediction Model Using Deep Learning: A Case Study of Ulsan, Korea )

Lee, Sang Il - 2021

Korean Abstract: 글로벌 금융·경제위기로 인해 경제·사회 전반의 불확실성이 커지고 있는 오늘날, 시의성 있는 기초자료와 통계적 모형들을 이용한 지역내총생산(Gross Regional Domestic Product, GRDP)의 조기추정(early estimation 또는...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013314128

변인 선택 방법을 이용하여 선별된 변수들의 국내 금리 변동성에 대한 영향 분석 (Analysis of the Response of Interest Rate Volatility to Covariates from Variable Selection Methods)...

Lee, Jin - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 국내 금리 변동성의 예측 변인을 선별하고 선택된 변수와 금리 변동성 간의 관계를 실증적으로 분석한다. 이를 위하여 우리는 2010년 1월부터 2022년 5월까지의 국고채 금리 변동성과 30개의 국내외 거시...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014353769

SRISK 모형을 이용한 은행부문 시스템적 리스크 분석 : 데이터빈도별 성과 분석 (Performance Analysis of the Systemic Risk Measures with Different Data Frequencies)...

Yun, Jaeho - 2019

Engle(2002)의 DCC(dynamic conditional correlation) 모형을 이용하여 개별 은행과 전체 은행시스템의 동태적 시스템적 관계를 분석한 모형이다. 본 연구는 조기경보변수로써의 활용을 목적으로 … conditional correlation) model using equity returns' data. As an early warning index, we propose the SRISK indices for the banking …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901365