Korean Abstract: 유가충격은 미관측변수이므로 충격을 어떻게 정의하느냐에 따라서 거시경제변수에 미치는 파급효과도 상이할 수 있다. 이에 본 연구는 선행연구에서 제시하는 가격기준과 수량기준의 유가충격을 정의하고...

Korean Abstract: 본고는 한국은행이 실시한 「2016년 기업 가격설정행태 조사」의 결과를 정리하고 통화정책에 대한 시사점을 시뮬레이션을 통해 분석하였다.먼저 「2016년 기업 가격설정행태 조사」에서 나타난 결과를 요약하면...

Korean Abstract: 본 논문에서는 가계간 소비 바스켓 (및 인플레이션) 이질성하에서의 최적통화정책을 다부문 뉴케인지언 모형(multi-sector New Keynesian model)을 통해 분석하였다. 소비 바스켓 이질성은 새로운 경로를 통한 통화정책의...

Korean Abstract: 관측주기가 다른 자료를 이용하여 경제를 분석하면서 고빈도(high frequency) 자료를 저빈도(low frequency) 자료로 전환하는 경우 자료가 지닌 정보를 충분히 활용하지 못하는 문제가 발생한다. 대부분의 국가에서 GDP는...

Korean Abstract: 본 연구에서는 사례기반추론(CBR: Case-Based Reasoning)과 유전자알고리즘(GA: Genetic Algorithm)을 이용하여 경제상황 판단지수를 개발하고자 한다. 본 연구에서 제시하는 경제상황 판단지수는 금융시장의 일별(daily)...

Korean Abstract: 본 연구에서는 금융 위기를 조기에 대처하기 위한 한 방법으로 주식시장 안정성 지수를 제안하고자 한다. 본 연구에서 제안하는 주식시장 안정성 지수(Stock Market Stability Index: SMSI )는 현재의 금융 시장 상태와...

Korean Abstract: 본 연구에서는 최근 북한경제가 국제사회의 제재로 인해 보유외화가 감소하고 있음에도 불구하고 물가와 환율이 어떻게 안정된 모습을 유지하고 있는지 화폐수량설의 관점에서 분석하였다. 모형을 설정하기에...

Korean Abstract: 본 연구는 일반인과 전문가를 대상으로 한 서베이 지표를 이용하여 우리나라 단기 기대인플레이션의 특징을 분석하였다. 분석 결과 서베이에 기초한 우리나라의 기대인플레이션 지표는 지속성이 강하며...

Korean Abstract: 본 연구는 엥겔곡선 추정방법론을 2000~2005년의 6년간 한국노동패널 데이터에 적용하여 우리나라 소비자물가지수의 상향편의(upward bias)를 최초로 추정하였다. 미국 등 기존의 실증연구에서 방법론으로 채택하는...