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The Out-of-Sample Predictability of Asymmetric Dependence of Portfolio Returns - The Multivariate Copula Distribution Function Approach (포트폴리오 수익률 분포의 비대칭적 의존성의 표본외 예측가능성 : Copula 분포함수에 의한 추정)

Lee, Hojin - 2021

English Abstract: Armed with the copula distribution function that describes the asymmetric tail dependence, and the marginal distributions that capture the fat-tailed behavior, we estimate risk measures such as the Value-at-Risk and expected shortfall and evaluate whether those from the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013220878

금융시장 마찰이 존재하는 소규모 개방경제모형을 이용한 대안적 통화정책 분석 : 한국의 경우 (Alternative Monetary Policy Rules in a Small Open Economy with Financial Frictions: The Case of Korea)

Jung, Yongseung - 2016

Korean Abstract: 본고에서는 한국경제의 외부충격에 대한 대응능력을 분석하기 위해 먼저 Uribe and Yue(2006)가 제시한 VAR 모형을 이용하여 외환위기 이후 대외충격이 한국경제에 미치는 효과를 분석하였다. 이러한 한국경제의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013007236

한국경제에서 파시네티 척도의 측정 : 1994~2016년간 (The Pasinetti Indices of Korean Economy Since 1994)

Nah, Won Jun - 2017

and the non-rentier sectors in Korea after 1994 from a purely Keynesian perspective rooted in General Theory. Our analyses …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012955196

경제충격 효과의 산업간 공행성 분석 (Understanding the Evolution of Sectoral Comovements : The Case of Korea)

Hwang, Sunoong - 2015

Korean Abstract: 본 연구는 다양한 경제적 충격에 대한 산업간 반응의 유사성이 지난 20년 간 어떻게 변화해 왔는지를 분석한다. 분석 방법으로는 산업간 상호의존성과 회귀계수들의 시간에 걸친 변화를 허용하는 시변모수...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013026044

재고투자와 경기변동에 대한 동학적 분석 (Inventory Investments and Business Cycles)

Seo, Byeongseon - 2018

Korean Abstract: 재고투자의 생산평활(production smoothing) 가설에 따르면 기업은 생산비용의 볼록성 하에서 예상치 못한 수요 변화에 대응하기 위하여 재고를 보유하므로 수요에 비하여 생산의 변동성이 완화된다. 그러나 생산의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012925593

Machine-Learning-Based News Sentiment Index (NSI) of Korea (한국의 기계학습 기반 뉴스심리지수)

Seo, Beomseok - 2022

Korean Abstract: 본 논문은 인터넷에서 스크랩한 뉴스기사를 일별로 분석하여 국내 경제주체들의 경제심리를 추정하는 한국의 뉴스심리지수(news sentiment index, NSI) 개발방법을 제시하였다. 이를 위해 일련의 자연어처리 기법들을...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014236318

DSGE 모형을 이용한 추세와 경기순환변동분의 분해 (Trend/Cycle Decomposition Using DSGE Models)

Hwang, Youngjin - 2016

alternative models shows that the usual practice of estimation of DSGE model using filtered data leads to biased results. Finally …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993114

금융위기의 고용파급효과에 대한 실증분석. (An Empirical Study on Employment During Crises in Korea)

Shin, Sukha - 2016

Korean Abstract: 본 연구는 금융위기가 고용 및 실업에 미친 영향을 분석하였다. 특히 이번 금융위기 기간 동안의 고용조정이 외환위기 당시나 여타 선진국의 경험과 비교하여 매우 완만하게 나타난 원인이 무엇이었는지에...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993120

글로벌 금융위기와 물가안정목표제 평가 : 근원인플레이션을 중심으로. (Measures of Underlying Inflation and Evaluation of Inflation Targeting with Global Crisis in Korea)

Park, Won-Am - 2016

reacted to expected inflation, output gap, and won/dollar exchange rate, as expected by theory. Second, it identifies the …

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1990년대 이후 한국경제의 성장 : 수요 및 공급 측 요인의 문제 (The Economic Growth of Korea Since 1990: Contributing Factors from Demand and Supply Sides)

Hur, Seok-Kyun - 2016

Korean Abstract: 본 연구는 1990년대 이후의 한국경제의 성장패턴을 이해하기 위한 노력의 일환이다. 이를 위해, 본 연구에서는 Blanchard and Quah(1989)가 제시한 바와 같이 장기제약식하의 구조적 벡터자기회귀추정법(Structural Vector...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993209