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2008년 위기 예측 가능했나? : 신호접근법 분석 (Was 2008 Crisis Predictable in Korea? A Signal Approach)

Park, Won-Am - 2016

Korean Abstract: 본 연구는 신호접근법을 사용하여 조기경보모형을 구축하고 2008년 우리나라의 위기가 예측 가능했는지를 살펴본다. 특히 1997년 외환위기를 예측하기 위해 구축된 모형의 골격을 바꾸지 않고 2008년 위기를...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013007235

2017년 미국의 단계적인 금리인상 전망을 반영한 우리나라 금리 기간구조 예측 (Forecasting Korea's Yield Curve Using Analyst's Views on Us Rate Hikes in 2017)...

Lee, Sang-Heon - 2018

problem of forecasting the vector of interest rates of more than one country. Following the survey results collected by …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012918042

금융위기 조기경보모형에서 텍스트 데이터의 유용성에 관한 연구 The Study on the Role of Text Data in the Financial Early Warning System

Park, Euihwan; Kim, Dong Heon - 2021

system which needs the timely information and imminent forecasting. The estimation results show that the Google Trends Data …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013252220

예금보험기금의 미국 외 선진국 국채 운용 필요성 검토 (On the Extension of the Korea Deposit Insurance Fund Operation to Government Bonds in Developed Countries)...

Kang, Kyu H.; Kim, Dongwhan - 2023

Korean Abstract: 예금보험공사는 2022년부터 예보기금 운용대상자산에 미국 국채 포함을 진행하고 있다. 이에 본 연구는 미국뿐만 아니라 일본, 독일 등 주요국 국채로 예보기금 해외 채권 운용의 다변화 필요성 여부를...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014346643

옵션모형을 이용한 은행부실의 조기경보모형 구축 Modeling Early Warning Signal for the Bank Vulnerability Using an Option-Based Approach

Chun, Suneae - 2019

Korean Abstract: 본고는 1995∼2001년 중 우리나라 일반은행의 주가지수 및 재무제표를 이용하여 옵션가격모형에 기초한 부도거리를 추정하였다. 추정된 부도거리와 은행의 수익성 및 건전도 지표와의 관계를 분석한 결과, 은행의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901252

주가를 이용한 은행산업의 위험 추정 (Estimating the Risk in the Banking Industry)

Choi, Pilsun - 2019

forecasting model that assesses the risk in the banking industry. Contrary to previous studies which tend to focus on individual …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901254

주택대출 선택에 따른 차입자의 실질 상환부담 : 모의 분석 및 시사점 (An Analysis of Borrower's Mortgage Debt-Servicing Burdens)

You, Seung Dong (Peter) - 2019

Korean Abstract: 주택금융시장은 단기, 변동금리, 일시상환의 주택대출 위주로 형성되어 있다. 본 논문에서는 Miles(2003) 및 이를 개선한 조만(2005)의 모형을 통하여 주택대출 선택에 따른 차입자의 실질상환부담(debt-servicing burdens)...

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