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SRISK 모형을 이용한 은행부문 시스템적 리스크 분석 : 데이터빈도별 성과 분석 (Performance Analysis of the Systemic Risk Measures with Different Data Frequencies)...

Yun, Jaeho - 2019

Korean Abstract: 본 연구는 Brownlees and Engle(2012)이 제안한 SRISK 모형을 이용하여 우리나라 은행의 시스템적 리스크를 분석하였다. 본 모형은 주가수익률 등 시장정보를 바탕으로 Engle(2002)의 DCC(dynamic conditional correlation) 모형을...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901365

한국 총요소생산성 변동의 동태적 결정요인 : 무역변수를 중심으로 (Dynamic Determinants of Korean Productivity Changes: With Emphasis on Trade)

Kim, Sangho - 2017

Korean Abstract: 본 연구는 한국경제의 시계열자료를 이용하여 수출, 수입과 총요소생산성간의 관련성을 실증 분석하였다. 대외교역과 생산성간의 인과관계를 검증하고, 이를 근거로 생산성 변동에 영향을 미치는 다양한...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012942588

동아시아 통화동맹의 추진방안에 대한 연구 : 통화통합의 무역효과를 중심으로 (Suggestion for an East Asian Monetary Union: Focusing on the Effect of Monetary Integration on Bilateral Trade)...

Ko, Min-Chang - 2017

Korean Abstract: 본 연구는 통화통합의 무역효과를 중심으로 동아시아 통화동맹의 추진방안을 모색하고 있다. 이를 위해 본 연구는 중력모형을 이용하여 세계경제의 3대 축인 유럽연합, 북미, 동아시아 경제 국가 사이의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012942589

Modeling and Forecasting the Volatility of Eastern European Emerging Markets (동유럽 신흥주식시장의 변동성 예측 모형)

Kang, Sang Hoon - 2017

English Abstract: This study has attempted to seek a volatility forecasting model that can reflect sufficiently the … researchers, portfolio managers, and traders to use the long memory FIGARCH model in analyzing and forecasting the volatility …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012942693

부의 효과의 분위 추정 : 분위 정준 공적분회귀를 중심으로 (Wealth Effects Revisited: Quantile Canonical Cointegrating Regression Approach)

Kim, Kiho - 2019

Korean Abstract: 본고는 소비함수에 대한 부의 효과와 가계부채가 민간소비에 미치는 영향을 소비의 분위별로 분석해 보았다. 본고는 이와 같은 분석을 위해 시계열 자료에 적용되는 통상적인 분위회귀와 시계열에 대한...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012864941

비대칭 금리기간구조에 대한 실증분석 (An Empirical Analysis of Asymmetries in the Term Structure of Korean Government Bonds)

Kim, Kiho - 2015

Korean Abstract: 장기금리와 단기금리 간의 차이를 나타내는 금리 스프레드 혹은 금리기간 구조는 경제주체들에 있어서 미래 인플레이션 및 경제활동에 대한 정보를 제공해 주는 주요 지표의 하나이다. 본고에서는 우리나라...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013026027

우리나라 재정정책의 유효성에 관한 연구 (On the Efficacy of Fiscal Policy in Korea During 1979~2000)

Hur, Seok-Kyun - 2016

Korean Abstract: 본 연구는 재정수입 및 지출 그리고 국민소득의 세 변수를 구조적 벡터자기회귀 (Structural VAR) 모형에 대입하여 재정의 경기조절기능을 분석하고자 하는 시도에서 비롯하였다. 이를 위해 우선 교란항에 다양한...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993502

The Out-of-Sample Predictability of Asymmetric Dependence of Portfolio Returns - The Multivariate Copula Distribution Function Approach (포트폴리오 수익률 분포의 비대칭적 의존성의 표본외 예측가능성 : Copula...

Lee, Hojin - 2021

-of-sample forecasting copula model.Korean Abstract: 주식수익률의 표본외 예측가능성은 동태적 자산배분과 포트폴리오 위험관리에 중요한 역할을 한다. 위험관리에서 다변량 정규분포의 가정과 주식수익률간 선형의존성 …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013220878

재원조달 방법을 고려한 재정지출 효과 분석 : 미국의 사례를 중심으로 (Estimating Fiscal Multiplier: Do Financing Methods Matter?)

Kim, Soyoung; Kim, Yonggun - 2021

Korean Abstract: 본고에서는 재정 확대 정책 시행 시 재원조달 방법이 달라짐에 따라 정책 효과에 차이가 발생하는지 분석하였다. 기존 실증분석 연구는 재원조달 방법을 정의할 때 이론적인 조건을 엄밀하게 충족하지 못하는...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013220883