Korean Abstract: 전통적인 상관관계 측정방법을 통해서는 실제 리스크 익스포저 간의 가변적이고 복잡한 상관관계를 반영하여 시스템적 리스크를 추정하는데 한계가 있었다. 본고에서는 이와 같은 문제점을 극복하기 위해 Copula...

Korean Abstract: 본 연구에서는 예금보험공사가 시행한 지난 4년 간의 국내 은행업권에 대 예금보험 차등보험료율제도에 따른 평가 결과와 주가를 이용한 Black-Scholes-Merton의 옵션가격평가 모형을 통해 추정된...

Korean Abstract: 본 논문은 시장리스크의 주된 측정수단인 VaR(value at risk)의 여러 예측모형을 한국의 국고채(1년, 5년, 10년 만기 할인채) 보유수익률에 적용하여 비교 분석하였다. 특히 EVT(extreme value theory)를 적용한 모형과...

Korean Abstract:본 연구는 유럽중앙은행(ECB)에서 금융시장 불안정성 지표로 활용되고 있는 Composite Indicator of Systemic Stress(CISS)를 국내시장에 적용하여 한국형 금융시장 불안정성 지수를 제시하고 지수에 함의된 정보를 분석했다....

Korean Abstract: 본 연구는 우리나라 금융산업의 대형화 및 겸업화 경향을 살펴보고 이에 따른 위험요인을 분석하여 예금보험제도의 역할과 개선을 중심으로 금융시스템의 안정성을 달성하기 위한 정책적 방안을 제시한다....

Korean Abstract: 본 연구의 목적은 현재 논의되고 있는 대형·복합금융회사(SIFIs)에 대한 정리제도 개선방안을 정리하고 정리비용 최소화의 관점에서 우리나라 현실에 적합한 SIFIs의 정리제도를 살펴보는 것이다. 이미 국제적인...

Korean Abstract: 오늘날 예금보험제도가 위험관리형으로 전이하고 있다는 점에서 검사 및 조사권의 보완이 필요하다. 예금보험공사(이하 ‘공사')는 특별법에 의해 설립된 영조물조직이다. 공행정 기능의 수행여부는...

Korean Abstract: 본 연구는 금융위기 시 예금보험제도의 개혁을 통해 시장의 신뢰를 확보하고 금융시장의 안정을 되찾은 아이슬란드 사례를 중심으로 금융위기 시 예금보험제도의 역할을 고찰하고 동제도의 수정적용이...

Korean Abstract:여러 펀드를 동시에 운용하는 자산운용사는 펀드 간 교차보조(cross subsidization) 행위를 통해 수익률을 왜곡시킬 가능성이 존재한다. 특히 세제혜택 펀드(연금저축, 장기주택마련, 퇴직연금)는 운용성과에 대한...

Korean Abstract: 본 논문은 2004년 ~ 2011년 국내 예금액(자) 분포 자료를 활용하여 부보금융회사의 고액예금자에 의한 시장규율을 확인하고 2001년 이후 5천만원으로 유지되고 있는 예금보호한도의 적정성을 논의하였다. 특히...