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날씨가 주가수익률의 변동성과 주식거래량에 미치는 효과 분석 (Weather, the Volatility of Stock Returns and Trading Volumes)

Nam, Joo-Ha - 2019

Korean Abstract: 최근 들어 투자자의 심리상태의 변화가 주가수익률과 변동성에 효과를 미칠 수 있다는 행태재무학적 접근 방법이 관심을 끌고 있다. 본 연구에서는 행태재무학적 접근 방법을 토대로 우리나라의 날씨가...

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Modeling and Forecasting the Volatility of Eastern European Emerging Markets (동유럽 신흥주식시장의 변동성 예측 모형)

Kang, Sang Hoon - 2017

English Abstract: This study has attempted to seek a volatility forecasting model that can reflect sufficiently the long memory characteristic in the volatility of four Eastern European emerging stock markets, namely, Hungary, Poland, Russia, and Slovakia. From the results of our empirical...

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원/달러, 원/엔 환율의 구매력 평가 가설에 있어서 Balassa-Samuelson 효과 분석 (Balassa-Samuelson Effect in Won/Dollar and Won/Yen Exchange Rates)

Oh, Donghwan - 2017

Korean Abstract: 본 연구에서는 원/달러, 원/엔 환율의 구매력 평가(PPP: Purchasing Power Parity)가설에 있어서 Balassa-Samuelson(BS) 효과를 선형 및 비선형 모형을 통하여 분석하였다. 우선 PPP 가설에 있어서의 BS 효과를 검증하기 위하여...

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DSGE 모형을 이용한 추세와 경기순환변동분의 분해 (Trend/Cycle Decomposition Using DSGE Models)

Hwang, Youngjin - 2016

alternative models shows that the usual practice of estimation of DSGE model using filtered data leads to biased results. Finally …

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딥러닝을 이용한 GRDP 예측모형 개발 : 울산지역을 중심으로 (Development of a GRDP Prediction Model Using Deep Learning: A Case Study of Ulsan, Korea )

Lee, Sang Il - 2021

Product, GRDP)의 조기추정(early estimation 또는 nowcasting) 및 단기 전망(short horizon forecasting)은 중요하다. 본 연구는 혼합주기 경제데이터를 다층 퍼셉트론 …

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변인 선택 방법을 이용하여 선별된 변수들의 국내 금리 변동성에 대한 영향 분석 (Analysis of the Response of Interest Rate Volatility to Covariates from Variable Selection Methods)...

Lee, Jin - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 국내 금리 변동성의 예측 변인을 선별하고 선택된 변수와 금리 변동성 간의 관계를 실증적으로 분석한다. 이를 위하여 우리는 2010년 1월부터 2022년 5월까지의 국고채 금리 변동성과 30개의 국내외 거시...

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외환위기 이후 가계소비행태 변화의 원인 분석-연령대별 소비행태를 중심으로- (A Casual Analysis of Changes in Korean Household Consumption Behavior After the 1997 Currency Crisis)...

Choi, Young Jun - 2019

Korean Abstract: 본 논문은 외환위기 이후 우리나라 가계소비행태의 예외적인 특징인 경기 동행성이 미시적으로 어느 연령층의 특이한 소비행태에서 비롯되었는지를 생애주기 모형을 통해 규명해 보고자 하였다. 외환위기 이후...

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패널 공적분기법을 활용한 국제자본시장 통합성 검정- Oecd와 아시아 국가군을 중심으로 (A Review of International Financial Market Integration Using Nonstationary Panel Techniques)...

Kim, Hong Kee - 2017

group, using the recently developed several nonstationary panel cointegration techniques. The savings and investment rates … are nonstationary and cointegrated in panel. The estimated FH coefficients using panel FMOLS and DOLS estimators have … country groups. In addition, the FH coefficient using the panel cointegration estimator in FH original samples (16 OECD …

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해외충격시 외화예금의 역할 : 주요 신흥국 신용스프레드에 미치는 영향을 중심으로 (The Role of Foreign Currency Deposits, and the Impacts of External Shocks on CDS Spreads for EMEs)...

Jung, Hosung - 2015

emerging market economies with quarterly data covering the period from September 2005 to September 2013, using dynamic panel … paper to analyse the effectiveness of foreign currency deposits in absorbing external shocks using country-level panel data …

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가계대출 부도요인 및 금융업권별 금융취약성 : 자영업 차주를 중심으로 (Default Factors for Household Loans and Financial Fragility: The Importance of Self-Employed Borrowers in Korea)...

Jung, Hosung - 2018

-employed borrowers, using individual panel data held by the Bank of Korea and investigates financial sector fragility based on the …

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