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상태공간 벡터오차수정모형을 이용한 월별 GDP 추정 : 깁스표본추출 접근 (Estimating Korean Monthly GDP and Forecasting Korean GDP:Unobserved Component VECM and Gibbs Sampling Approach)...

Kim, Kiho - 2020

English Abstract: This paper suggests a Gibbs sampling estimation of an unobserved component cointegrated VAR Model to … smaller or equivalent to the estimation results of Chow-Lin (1971), Denton (1971), Fernandez (1981), and Litterman (1983).The …

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베이지안 기법을 활용한 최적 외환포트폴리오 연구(Bayesian Analysis of Optimal Foreign Currency Portfolio Selection)

Kim, Yunjung - 2019

Korean Abstract: 본 연구는 최적 외환 포트폴리오 선택 과정에 예측 모형의 불확실성을 반영하기 위한 베이지안 계량분석기법을 제시한다. 개별 자산의 변동성 및 자산간 상관관계 예측을 위해 상관관계가 없는 모형,...

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미국 장기시장금리 변동이 우리나라 금리기간구조에 미치는 영향 분석 및 정책적 시사점 (The Effect of U.S. Long-Term Interest Rates on the Term Structure of Korean Interest Rates)...

Kang, Kyu H. - 2015

in the Korean yield curve dynamics and its relationship with the U.S. interest rate are considered. Our estimation …

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금융시장 변동성의 경기 예측력 (Does Financial Market Volatility Predict Macroeconomic Fluctuations?)

Woo, Joon Myung - 2015

Korean Abstract: 금융시장이 경기에 선행하여 움직이는 것은 잘 알려진 사실이다. 특히 경기가 위축될 가능성이 큰 경우 불확실성이 증가하며 금융시장 변동성이 확대되는 등 경기상황에 따라 금융시장 변동성이 다른 양상을...

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설비자본재 기술진보가 근로유형별 임금 및 고용에 미치는 영향 (The Effect of Investment-Specific Technology Shocks on the Gap of Wage and Employment by Workers′ Skill or Tasks)...

Kim, Namju - 2018

Korean Abstract: 일반적으로 임금과 고용의 변화는 경기변동, 노동시장 제도변화, 교육수준 향상 등 노동수요 및 공급에 영향을 미치는 여러 요인의 영향을 받는다. 이중 생산기술의 변화는 생산과정에서의 노동투입 결정에...

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Shocks, Frictions, and Inequality in Korean Business Cycles

Lee, Seungcheol; Luetticke, Ralph; Ravn, Morten O. - 2023

Korean Abstract: 본 논문에서는 가계의 이질성과 소규모 개방 경제 특성을 동시에 고려한 뉴케인지언 모형을 구축하고 베이지안 추정 기법과 한국의 데이터를 이용하여 모수를 추정하였다. 동 모형은 소득 위험(uninsurable...

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