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통화선물을 이용한 환위험관리 방안 연구 : 원엔 및 원유로화 통화선물시장을 중심으로 (Estimation of the Hedge Performance of the Won/Yen Futures and Won/Euro Futures Markets)...

Hong, Jung-Hyo - 2018

Korean Abstract: 동 연구는 원엔 및 원유로화 현물포지션(spot position)보유에 따른 환리스크관리를 위하여 원엔 및 원유로 통화선물시장의 직접헤지 유용성에 대한 실증분석을 실시하였다. 이를 위하여 2006년 5월 26일부터 2008년...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012933185

신용등급 하락 조건부 채권의 가치평가(A Practical Valuation of the Rating-triggered Bond)

Lee, Sang-Heon - 2018

Korean Abstract: 본 연구는 발행자의 신용등급이 일정한 등급 이하로 하락할 경우 1) 높은 등급의 채권을 담보로 제공할 발행자의 의무 또는 2) 조기상환을 요구할 투자자의 권리가 발생하는 채권의 가치평가 방법을 실무적인...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012906291

거래승수 인상이 KOSPI 200 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 효과 (Increase of Option Multiplier and Price Discovery in KOSPI 200 Spot and Option Markets)

Lee, Woo-Baik - 2019

Korean Abstract: 본 연구는 KOSPI200 옵션의 거래승수 인상이 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 영향을 분석한다. 풋-콜 패리티로부터 도출된 KOSPI200 내재지수와 현물지수로 구성된 벡터오차수정모형을 이용한 주요 분석결과는...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901374

개별종목의 매매거래 중단제도의 효과 분석 : 한국거래소 단기과열완화장치의 사례 (A Study on the Effect of Individual Trading Halts: Case of ‘The Measures to Ease Temporary Overheat’ in KRX)...

Lee, Woo-Baik - 2019

November 5, 2012 to curb excessive volatility and unfair trades, and thus promote efficient price discovery. There are two … reversals, increasing volatility and turnover after the halt period. These results mean that the price discovery function of the … temporary volatility and unfair trades, and it is needed to complement the mechanism …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901397

저축은행 부실예측 모형의 머신러닝 기법으로의 전환과 예측력 개선의 주요 요인 (A Transition to Financial Distress Prediction Machine Learning Model and Determinants of Forecast Accuracy)...

Lee, Sang-Heon - 2022

Korean Abstract: 본 연구는 기존의 금융기관 부실예측 모형을 머신러닝 기법으로 전환할 때 필요한 적용 방법론을 체계적으로 정리하고 저축은행을 대상으로 한 실증분석을 통해 대표적인 머신러닝 기법의 예측력 개선 효과를...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013309506

Extended Two-Way Fixed Effects Quantile Cointegration Regression and its Application

Kim, Kiho - 2023

Korean Abstract: 본고는 패널 분위회귀 고정효과 모형을 추정할 수 있는 새로운 추정기법(Extended two-way Fixed Effects Quantile Cointegration Regression Estimator)을 제안하였다. 개체내 변환된 자료만을 설명변수로 구성하면 분위가 변함에도...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014346011

우리나라 외환시장 오퍼레이션의 행태 및 환율변동성 완화 효과 (The Effects of Foreign Exchange Operation on Stabilization of Exchange Rate Volatility in Korea)...

Choi, Kyongwook - 2020

the wind' or not and whether it contributes to a decrease of exchange rate volatility or not. Central bank's loss function … operation contributes to the stabilization of exchange rate volatility …

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