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Optimal Monetary Policy Under Heterogeneous Consumption Baskets

Lee, Seunghyeon - 2022

Korean Abstract: 본 논문에서는 가계간 소비 바스켓 (및 인플레이션) 이질성하에서의 최적통화정책을 다부문 뉴케인지언 모형(multi-sector New Keynesian model)을 통해 분석하였다. 소비 바스켓 이질성은 새로운 경로를 통한 통화정책의...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014240639

이자율모형을 이용한 우리나라 기대인플레이션의 추정 및 특징 (Analyzing Expected Inflation Based on a Term Structure Model : A Case of Korea)

Song, Joonhyuk - 2016

Korean Abstract: 본 연구에서는 이자율 변수에 적절한 확률과정을 부여하고 이를 가격함수에 직접 대입한 뒤 최종적으로 자산가격 PDE를 도출하는 재무모형을 이용하여 우리나라 기대인플레이션을 추정하고 그 특성을...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992667

이자율 기간구조를 이용한 정책금리 변경의 효과 분석 (Analyzing the Effect of Changes in the Benchmark Policy Interest Rate Using a Term Structure Model)

Song, Joonhyuk - 2016

Korea Abstract: 본고에서는 3요인 무재정거래(3-factor no arbitrage) 조건하에서의 이자율 기간 구조를 추정하고 이를 이용하여 기간프리미엄의 추이 및 정책금리 변경의 유효성을 분석하였다. 기간프리미엄의 경우 3년물에서 높게...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012993207

한･미 금리 동조화 현상과 금융안정 The Effect of Korea-US Interest Rates Co-movement on Financial Stability Conditions in South Korea

Kim, Jongheuk - 2020

Korean Abstract:본 논문은 2003년부터 2018년까지 분기별 자료를 이용하여 테일러 준칙(Taylor rule)을 가정한 한국 기준금리 및 장･단기 시장금리 수준이 미국 금리변화에 통계적으로 유의한 영향을 받는지 확인하고, E-GARCH 모형과...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012829671

중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행이 통화정책 파급경로에 미치는 영향 : DSGE 모형을 통한 분석 (Central Bank Digital Currency and the Transmission Channel of Monetary Policy: A Dynamic Stochastic General Equilibrium App...

Cho, Seonghoon; Hwang, In Do - 2023

Korean Abstract: 본 연구는 일반적인 형태의 뉴케인지언 DSGE 모형에 중앙은행 디지털화폐(central bank digital currency: CBDC)를 도입한 표준 모형을 제시하고, 이를 기반으로 CBDC 도입이 통화정책의 파급경로와 경제의 장단기 균형에...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014258008

통화정책 충격이 생산과 물가에 미치는 효과의 국가별 차이 및 결정요인 (Cross-Country Differences in the Effects of Monetary Policy Shocks on Outputs and Prices and Their Determinants)...

Yim, Geunhyung; Nah, Seungho - 2023

outputs and prices. The maximal responses of industrial production indexes to a 25-basis-point shock policy rate cut range …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014263603

미국 장기시장금리 변동이 우리나라 금리기간구조에 미치는 영향 분석 및 정책적 시사점 (The Effect of U.S. Long-Term Interest Rates on the Term Structure of Korean Interest Rates)...

Kang, Kyu H. - 2015

-time drastic structural break in December 2008, and that after the break an unexpected positive shock on U.S. long-term interest …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013026004

변인 선택 방법을 이용하여 선별된 변수들의 국내 금리 변동성에 대한 영향 분석 (Analysis of the Response of Interest Rate Volatility to Covariates from Variable Selection Methods)...

Lee, Jin - 2023

positive effect of the MOVE shock on treasury rate volatility for up to about 4 months . Also, forecast error variance …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014353769

주택가격채널 : 거시경제에 미치는 영향을 중심으로 (House Price Channel: Effects of House Prices on Macroeconomy)

Song, Inho - 2016

Korean Abstract: 본 논문은 주택가격이 주택가격채널을 통해 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석의 방법으로는 Iacoviello(2005)의 경제구조와 동태적⋅확률적 일반균형(DSGE) 모형을 한국 데이터에...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012992640

An empirical study on the impact of monetary policy on the bond market in China

Yim, Byung-Jin; Huang, Yefei - In: Journal of international trade & commerce 15 (2019) 6, pp. 105-120

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012591084