English Abstract: In this study, the evaluation results of the risk-based deposit insurance premium system for the … the market opinion for the risk and the actual differential rate evaluation results.The relationship would be weakly …

Korean Abstract: 본 연구는 우리나라 금융기관간, 금융산업과 비금융산업간 상호연계성을 분석함으로써 시스테믹 리스크(systemic risk)를 측정하였다. 네트워크 분석결과 금융기관간 상호연계성은 …English Abstract: In this paper we estimate systemic risk by analyzing interconnectedness between financial … Financial Crisis, and the European Sovereign Debt Crisis. In particular, systemic risk during the 1997 Currency Crisis caused by …

Korean Abstract: 본 논문은 시장리스크의 주된 측정수단인 VaR(value at risk)의 여러 예측모형을 한국의 국고채(1년, 5년, 10년 만기 할인채) 보유수익률에 적용하여 비교 분석하였다 …. 특히 EVT(extreme value theory)를 적용한 모형과 CAViaR(conditional autoregressive value at risk) 모형의 예측성과에 초점을 맞추었다. 실증 분석 결과, 채권 …English Abstract: In this paper, we compare various forecasting models for VaR(value at risk), which is the main …

-theoretic framework. In addition, we propose the Systemic-PCA based on a common factor of systemic risk measures extracted by using the …