Korean Abstract: 본고는 우리나나 은행의 예·대금리차(spread)의 조정행태가 비대칭적 특성을 갖는지를 문턱자기회귀모형(threshold autoregressive: TAR)과 모멘텀 문턱자기 회귀모형(momentum threshold autoregressive: M-TAR)을 이용하여...

Korean Abstract: 본 논문은 주택가격이 주택가격채널을 통해 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석의 방법으로는 Iacoviello(2005)의 경제구조와 동태적⋅확률적 일반균형(DSGE) 모형을 한국 데이터에...

Korean Abstract: 본 연구는 1970년 이후 우리나라 거시 경제변수들의 경기변동과 관련된 특징들을 포괄적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 본 연구에서는 우리나라의 각종 거시경제 변수들이 어떠한 특성을 보여 왔는지에 대해...

Korean Abstract: 본 연구는 거시경제적 변동성(macroeconomic volatility)이 국가마다 다르게 나타나는 현상의 원인을 산업구조적 차원에서 실증분석을 통해 찾아보려는 시도이다. 특히 우리나라 경제에서 서비스산업이 차지하는...

Korean Abstract: 본 연구는 한국 주식 시장에서 위험과 수익률 간의 관계를 분석하는 것이 목적이다. 또한 본 연구는 위험에 대한 측정 지표로 CAPM에서 제안하고 있는 시장 베타를 활용한다.베타를 추정한 후 베타의 크기로...