Korean Abstract: 전통적인 상관관계 측정방법을 통해서는 실제 리스크 익스포저 간의 가변적이고 복잡한 상관관계를 반영하여 시스템적 리스크를 추정하는데 한계가 있었다. 본고에서는 이와 같은 문제점을 극복하기 위해 Copula...

Korean Abstract: 최근 빅데이터 활용을 위한 텍스트 마이닝 기법이 개발됨에 따라 경제분석에서도 비정형 텍스트 데이터 활용이 확대되고 있다. 본 연구에서는 텍스트 데이터의 유용성을 살펴보기 위해 인터넷 검색 정보를...

Korean Abstract: 본 연구에서는 예금보험공사가 시행한 지난 4년 간의 국내 은행업권에 대 예금보험 차등보험료율제도에 따른 평가 결과와 주가를 이용한 Black-Scholes-Merton의 옵션가격평가 모형을 통해 추정된...

Korean Abstract: 본 논문은 시장리스크의 주된 측정수단인 VaR(value at risk)의 여러 예측모형을 한국의 국고채(1년, 5년, 10년 만기 할인채) 보유수익률에 적용하여 비교 분석하였다. 특히 EVT(extreme value theory)를 적용한 모형과...

Korean Abstract:본 연구는 유럽중앙은행(ECB)에서 금융시장 불안정성 지표로 활용되고 있는 Composite Indicator of Systemic Stress(CISS)를 국내시장에 적용하여 한국형 금융시장 불안정성 지수를 제시하고 지수에 함의된 정보를 분석했다....

Korean Abstract: 본 연구는 한국의 인플레이션에 대한 글로벌 요인과 개별 국가 요인의 영향을 다층 요인 모형을 이용하여 분석한다. 한국과 G7 의 월별 인플레이션 자료에서 글로벌 요인과 국가 요인을 추정하고 각 요인의...

Korean Abstract: 본고는 주택부문 거시건전성 정책이 주택가격에 미치는 영향을 사건연구와 동적패널분석을 통해 살펴보았다. 이를 위해 2006년 3월부터 2015년 6월말까지 서울시, 경기도 및 6대 광역시의 시군구별...

Korean Abstract: 본 논문은 주택가격이 주택가격채널을 통해 거시경제변수에 어떻게 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석의 방법으로는 Iacoviello(2005)의 경제구조와 동태적⋅확률적 일반균형(DSGE) 모형을 한국 데이터에...

Korean Abstract: 본 논문에서는 1990년대 중반 이후 우리나라 교역조건의 추세적 하락요인을 Baxter and Kouparitsas(2000)의 분해방법론을 이용하여 분석해 보았다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 교역조건의 변화의 분해방법을 통해...