Similar Search Results

GARCH modelių taikymas kacijų kainų indeksų prognozavime

Biliūnienė, Simona - 2011

(Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti apibendrinti autoregresiniai sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai (GARCH …), kurie dažniausiai yra taikomi nestacionarių laiko eilučių prognozavimui. Aptarta GARCH metodologija, pateikiami netiesinių … GARCH modelių pavyzdžiai. Taip pat išanalizuoti metodai, kuriais remiantis galime spręsti apie pasirinkto prognozavimo …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478751

Finansų rinkų statistinis tyrimas

Marcinkevičius, Matas - 2008

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų … finansinių laiko eilučių. Viena modelių klasė, kuri atvaizduoja šį elgesį yra vadinama Dalinai Integruotu GARCH (Baillie …, Bollerslev ir Mikkelsen 1996). Dalinės integracijos idėją pateikė ir ją pritaikė GARCH struktūrai Granger (1980) ir Hosking (1981 …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479019

Aspectos inovativos do Bitcoin, microestrutura de mercado e volatilidade de retornos

Frascaroli, Bruno Ferreira; Pinto, Thiago Carvalho - In: Revista brasileira de economia de empresas : … 16 (2016) 2, pp. 49-70

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011808792

Mudança de regime e efeito ARCH em volatilidade : um estudo dos choques das cotações do petróleo

Oliveira, André Barbosa; Pereira, Pedro L. Valls - In: Revista Brasileira de Finanças : RBFin 15 (2017) 2, pp. 197-225

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011896829

Türkiye'de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği ve Büyüme - Inflation, Inflation Uncertainty and Growth in Turkey

Artan, Seyfettin - 2006

been investigated. GARCH models are used to generate a measure of inflation uncertainty and quarterly data covers the …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010322130

Modelo de previsão do comércio exterior brasileiro

Pereira, Pedro L. Valls - 1991

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000840579

Türkiye'de reel ücretlerin tar modeli ile analizi ve birim kök sınaması

Alp, Elc̜in Aykac̜ (contributor) - 2008

Nonlinear economic variables have been tested for many years with linear models, thus making them insufficient in providing an explanation for real life. As a result of the recently conducted studies, nonlinear time series analyses are observed to be more successful in forming especially the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003753640

Dinâmica econômica das flutuações na produção de cana-de-açúcar

Satolo, Luiz Fernando; Bacchi, Mirian Rumenos Piedade - In: Economia aplicada : EA 13 (2009) 3, pp. 377-398

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003933491

Novo indicador coincidente para a atividade industrial brasileira

Hollauer, Gilberto; Issler, João Victor; Notini, … - In: Economia aplicada : EA 13 (2009) 1, pp. 5-28

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003959647

Consumo no Brasil : comportamento otimizador, restrição de crédito ou miopia?

Gomes, Fábio A. - In: Revista brasileira de economia : RBE ; revista da … 64 (2010) 3, pp. 261-275

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008808250