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Previsão de séries de tempo : redes neurais artificiais estruturais
Fernandes, Luiz Gustavo L. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 26 (1996) 2, pp. 253-276
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001233414
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Raízes unitárias e quebras de estrutura : evidência empírica para a economia portuguesa
Valadas Moura Cruz, Patrícia A. M.; Lopes, Artur C. B. … - In: Estudos de economia 19 (1999) 2, pp. 233-263
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001493992
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Ondaletas e previsão de séries de tempo : uma análise empírica
Homsy, Guilherme V.; Portugal, Marcelo Savino; Araújo, … - In: Economia aplicada : EA 7 (2003) 2, pp. 285-326
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001779657
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Aplicação da metodologia Box-Jenkins na análise da transmissão de preços no mercado de tomate no Estado de São Paulo
Margarido, Mario Antonio - In: Estudos econômicos : publicação trimestral do … 24 (1994) 3, pp. 405-432
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001191958
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Análise de sucessões cronológicas : modelos de função transferência ; teoria e prática
Muller, Daniel - In: Estudos de economia 11 (1991) 3, pp. 359-404
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Modelos Bayesianos univariados aplicados à previsão de séries econômicas
Migon, Hélio dos Santos - In: Revista de econometria 13 (1993) 2, pp. 231-259
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001163778
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Ajuste de um modelo de arbitragem de preços sob incertezas inflacionárias
Tannuri-Pianto, Maria - In: Revista de econometria 13 (1993) 2, pp. 167-179
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Distribuição estocástica de séries anuais a partir de séries mensais : obtenção de indicadores coincidentes para a economia portuguesa
Pinheiro, Maximiano - In: Economia : revista quadrimestral 16 (1992) 2, pp. 199-224
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Modelos bayesianos para as séries de produção industrial brasileira : uma análise univariada
Brasil, Gutemberg H. - In: Pesquisa e planejamento econômico : PPE 23 (1993) 1, pp. 157-181
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Co-integração e suas representações : uma resenha
Pereira, Pedro L. Valls - In: Revista de econometria 11 (1991) 2, pp. 185-215
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