Similar Search Results

Rinkos palūkanų normos pokyčio įtakos komercinių bankų grynosioms palūkanų pajamoms analizė

Likus, Aurimas - 2010

Magistro darbe išanalizuoti ir aprašyti pajamų ir vidutinės svertinės perkainojimo laiko trukmės spragos analizės metodai, galintys įvertinti komercinių bankų palūkanų normos riziką bei vykdomą aktyvų ir pasyvų valdymo politiką terminų suderinamumo atžvilgiu. Remiantis...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478532

Iždo rizikų strateginio valdymo poveikio įvertinimas akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ finansinių išteklių formavimui

Ginterienė, Elena - 2007

Dauguma šiuolaikinių finansų valdymo ir investicijų mokslinių darbų akcentuoja finansinės rizikos valdymo svarbą finansinių institucijų veiklai. Augančioje finansų rinkoje aktyviais dalyviais tampa įmonės, kurių ilgalaikei sėkmei įtakos turi finansinių lėšų valdymas....

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478547

GARCH modelių taikymas kacijų kainų indeksų prognozavime

Biliūnienė, Simona - 2011

(Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti apibendrinti autoregresiniai sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai (GARCH …), kurie dažniausiai yra taikomi nestacionarių laiko eilučių prognozavimui. Aptarta GARCH metodologija, pateikiami netiesinių … GARCH modelių pavyzdžiai. Taip pat išanalizuoti metodai, kuriais remiantis galime spręsti apie pasirinkto prognozavimo …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478751

Finansų rinkų statistinis tyrimas

Marcinkevičius, Matas - 2008

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų … finansinių laiko eilučių. Viena modelių klasė, kuri atvaizduoja šį elgesį yra vadinama Dalinai Integruotu GARCH (Baillie …, Bollerslev ir Mikkelsen 1996). Dalinės integracijos idėją pateikė ir ją pritaikė GARCH struktūrai Granger (1980) ir Hosking (1981 …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479019