Showing 1 - 10 of 11
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001730796
Darbe siekiama aprašyti periodinį ilgos atminties finansinių laiko eilučių elgesį. Remiantis anksčiau sukurtais modeliais, siūlomas h-faktorių Gegenbauer-LARCH modelis, kuris į LARCH tipo proceso sąlyginės dispersijos lygtį įtraukia apibendrintą ilgos atminties filtrą, paremtą...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479239
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000952891
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003113206
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001638419
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001638421
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626920
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001626921
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001529633
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001468668