Showing 1 - 8 of 8
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001519239
.Value-at-risk) Analizuojami trys pagrindiniai VaR rodiklio skaičiavimo metodai: variacijos/kovariacijos, istorinio modeliavimo ir Monte Karlo … palyginamoji analizė bei patikrintas naudotų metodų tikslumas. Autorės suformuluota hipotezė, kad VaR rodiklio skaičiavimo metodai …In this master‘s work analyzed one of the modern risk measurements – Value-at-Risk (VaR). The paper examined three main …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478310
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001602097
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001602105
Šiame darbe yra tiriamas finansų rinkų likvidumo poveikis verslo ciklams Baltijos regione. Kadangi kapitalo rinkų likvidumas yra pralenkiantis ekonomiką veiksnys išsivysčiusiuose regionuose, darbe yra siekiama nustatyti, ar Nasdaq OMX Baltic akcijų rinkų likvidumo rodikliai turi...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478388
Baigiamojo darbo tikslas - identifikavus egzistuojančių ekonomikos ciklo posūkio taškų prognozavimo metodų silpnybes bei nustačius metodų tobulinimo kryptis, pateikti metodą, kuris bet dalinai pašalintų įvardintus trūkumus ir jį patikrinti. Teorinės darbo dalies tikslas –...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478770
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003191570
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003270761