, biržinių prekių kainos kitimo), likvidumo, kredito, operacinė. Panaudojus rizikos vertės VaR@95% metodo skaičiavimus … exchange, interest rate, commodity price fluctuation), liquidity, credit, operations. Using risk value VaR@95% method …

.Value-at-risk) Analizuojami trys pagrindiniai VaR rodiklio skaičiavimo metodai: variacijos/kovariacijos, istorinio modeliavimo ir Monte Karlo … palyginamoji analizė bei patikrintas naudotų metodų tikslumas. Autorės suformuluota hipotezė, kad VaR rodiklio skaičiavimo metodai …In this master‘s work analyzed one of the modern risk measurements – Value-at-Risk (VaR). The paper examined three main …

Value-at-risk (VaR) model as a tool to estimate market risk is considered in the thesis. It is a statistical model … with a certain probability. A new definition of the aggregated VaR is given and the empirical study about different … currencies position VaR estimates’ dependence on data aggregation functions (pointwise, maximum value, minimum value and average …