Similar Search Results

Investigation of financial market volatility

Marcinkevičius, Matas - 2008

įvertinti GARCH (CGARCH(1), CGARCH(2)) ir FIGARCH(1,d,1)) modeliais maksimalaus tikėtinumo metodu. Taip pat bus sukurtas NASDAQ … Component GARCH (CGARCH(1), CGARCH(2)) and FIGARCH models maximum likelihood method. Also we built NASDAQ- NYSE relative …Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479019

Asmens investiciju̧ i̧ finansines priemones plėtros galimybės Lietuvoje

Klimavičienė, Aušra; Jurevičienė, Daiva - In: Verslas: teorija ir praktika : Vilniaus Gedimino … 8 (2007) 1, pp. 33-43

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003470917

Sezoniškumo Lietuvos akcijų rinkoje tyrimas

Macijauskas, Lukas - In: Verslas: teorija ir praktika : Vilniaus Gedimino … 11 (2010) 3, pp. 279-285

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008856536

Finansų krizės poveikis Lietuvos vertybinių popierių rinkai

Bareikienė, Daiva; Sūdžius, Vytautas - In: Verslas: teorija ir praktika : Vilniaus Gedimino … 12 (2011) 3, pp. 236-245

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009312593

Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką limiančių veiksnių analizė

Jasienė, Meilė; Paškevičius, Arvydas - In: Verslas: teorija ir praktika : Vilniaus Gedimino … 11 (2010) 2, pp. 107-115

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003988207

GARCH modelių taikymas kacijų kainų indeksų prognozavime

Biliūnienė, Simona - 2011

(Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti apibendrinti autoregresiniai sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai (GARCH …), kurie dažniausiai yra taikomi nestacionarių laiko eilučių prognozavimui. Aptarta GARCH metodologija, pateikiami netiesinių … GARCH modelių pavyzdžiai. Taip pat išanalizuoti metodai, kuriais remiantis galime spręsti apie pasirinkto prognozavimo …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478751

Finansų rinkų likvidumo poveikio verslo ciklams tyrimas: Nasdaq OMX Baltic biržų atvejis

Vinčaitytė, Simona - 2011

Šiame darbe yra tiriamas finansų rinkų likvidumo poveikis verslo ciklams Baltijos regione. Kadangi kapitalo rinkų likvidumas yra pralenkiantis ekonomiką veiksnys išsivysčiusiuose regionuose, darbe yra siekiama nustatyti, ar Nasdaq OMX Baltic akcijų rinkų likvidumo rodikliai turi...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478388

Heterogeninių besimokančių agentų sąveika pagrįstas imitacinis akcijų rinkos modeliavimas

Ramanauskas, Tomas - 2010

agents base their decisions on economic considerations, such as estimation of discounted earnings and comparison of returns …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478578

Akcijų vertinimo modelių taikymo rinkos prognozavimui Vilniaus vertybinių popierių biržoje tyrimas

Jagminas, Lauras - 2008

Šio darbo tikslas yra apžvelgus akcijų rinkų prognozavimo modelius ir metodus, bei įvertinus Lietuvos vertybinių popierių rinkos ypatumus, parinkti tinkamiausius Lietuvos vertybinių popierių rinkos sąlygomis prognozavimo modelius ir metodus ir atlikti akcijų kainų prognozuojamumo...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478732

Akcijų portfelio formavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Karpienė, Vijolė - 2005

Concluding work in master degree, 72 pages, 7 pictures, 31 tables, 64 literary sources,5 appendixes, Lithuanian language. Research object – investments to the stock in stock market. The subject of research – processes of portfolio formation. Objective of the work – to form stock portfolio...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478807