Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer...

We introduce a simple new hypothesis testing procedure, which, based on an independent sample drawn from a certain density, detects which of $k$ nominal densities is the true density is closest to, under the total variation (L_{1}) distance. We obtain a density-free uniform exponential bound for...

Vi analyserer hvordan Oslo Børs påvirkes av det direkte statlige eierskapet i norske selskaper. Vi har først sett om det er en ``statsrabatt'' på Oslo Børs. Ved å se på data fra 1989 til 2007 har vi funnet noen indikasjoner på en slik rabatt, en negativ sammenheng mellom lønnsomhet,...