Similar Search Results

Ordrestrømsanalyse av valutakurser

Rime, Dagfinn; Sojli, Elvira - In: Penger og kreditt 34 (2006) 2, pp. 110-115

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003368551

En studie av effisiens i det norske markedet for obligasjonsl°an med kjøpsrett til aksjer

Sættem, Frode - In: Norsk økonomisk tidsskrift 105 (1991) 4, pp. 273-292

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001120295

Futureskontrakter i trading- og risikostyringsøyemed : fordelaktige instrumenter for norske vareprodusenter

Gjerde, Øystein - In: Beta : tidsskrift for bedriftsøkonomi 4 (1990) 2, pp. 3-12

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001099561

Aktiviteten i de norske markeder for fremtidige renteavtaler (FRA) og valutaopsjoner

Ruud, Lasse - In: Penger og kreditt 18 (1990) 3, pp. 144-154

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001099946

Kan vi stole p°a terminprisene? : noen prinsipielle betraktninger omkring betydningen av risiko, rasjonalitet, markedsstruktur og markedsmakt

Gjerde, Øystein - In: Norsk økonomisk tidsskrift 104 (1990) 3, pp. 193-206

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001099996

Valuta- og derivatundersøkelse v°aren 1995

Sturød, Marianne - In: Penger og kreditt 23 (1995) 4, pp. 285-296

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001192984

Fortsatt sterk vekst i det Norske valutamarkedet : BIS' treårige undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene 2001

Weme, Sindre - In: Penger og kreditt 29 (2001) 4, pp. 206 - 215

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001632156

Futures - fra teori til praktisk anvendelse : noen erfaringer og resultater fra et p°ag°aende forskningsprogram

Gjølberg, Ole - In: Muligheter og problemer i norsk økonomi : foredrag …, (pp. 148-159). 1990

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001313306

Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad

Grønvik, Gunnvald - In: Penger og kreditt 35 (2007) 4, pp. 141-148

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003619345

Estimering av indikatorer for volatilitet

Rakkestad, Ketil Johan - 2002

Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012143591